12.11.2024
Опубликованы результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AНTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -4.6 %
✅ За 1 год: +68.3 %
✅ С начала года: -3.0 %
✅ За период с 2017 года: +374.5% или +22.0% годовых
11.11.2024
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -5.0 %
✅ За 1 год: -7.0 %
✅ С начала года: -8.1 %
✅ За период с 2017 года: +178.6% или 14.0% годовых
6.11.2024
Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -2.5 %
✅ За 1 год: -7.9 %
✅ С начала года: -17.1 %
✅ За период с 2017 года: +1 761.3% или 45,2% годовых
1.11.2024
Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -5.4 %
✅ За 1 год: -7.7 %
✅ C начала года: -6.5 %
✅ За весь период: +1 307.8% или 14.4% годовых
18.10.2024 Сегодня опубликовали на сайте информацию и описание новой портфельной стратегии на альфа скакунах AHTRUST
Портфельная стратегия на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST
Данная стратегия строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых в общих чертах автор стратегии Алексей Бачеров не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях.
Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию - портфель может включать не менее 5 эмитентов.
БЭК тест с начала 2017 года по 30 сентября 2024 стратегии даёт следующие показатели:
- Ожидаемая доходность: 24,2% годовых
- Волатильность: 26,1% в год
Для сравнения - индекс MCFTR/SBMX2 (на том же горизонте):
- Ожидаемая доходность: 11,4% годовых
- Волатильность: 21,0% в год
Долгосрочная расчётная ß стратегии по отношению к MCFTR/SBMX равна 0,72
Если в качестве безрисковой ставки использовать исторические долгосрочные темпы инфляции на соответсвующем горизонте - 6.27% годовых, то:
- расчётный коэффициент ШАРПА равен 0,68, и это почти в 3 раз больше, чем MCFTR/SBMX на том же горизонте
- расчётная Альфа Дженсена по отношению к индексу MCFTR составляет 14,2% годовых
Сравнение стратегии за последние 7 лет по годам с индексом полной доходности российских акций MCFTR/SBMX:
Название / Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
AHTRUST1 | +15.9% | +31.7% | +19.7% | +12.3% | +29.4% | -16.4% | +120.5% | -3.0% |
Индекс MCFTR/SBMX2 | 0.0% | +18.5% | +38.0% | +13.3% | +20.4% | -39.2% | +55.3% | -12.2% |
1AHTRUST - до 9 октября 2024 цифры отражают результаты бэк-теста стратегии. Начиная с 9 октября представлены значения реального портфеля.
2MCFTR - индекс полной доходности российских акций. По своей структуре повторяет известный ценовой индекс акций Московской биржи - IMOEX, но учитывает дивиденды и их реинвестиции с акций в составе индекса. SBMX - индексный фонд (БПИФ), копирующий MCFTR. До 30 сенятбря 2018 в расчёте используется MCFTR, после SBMX, что связано с полным месяцам после начала торгов паев данного фонда на бирже.
* - данные по отношению к началу года.
В текущих условиях стратегия реализуется на российском рынке.
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ С 2017 ГОДА
Помесячная и годовая доходность в процентах*:
ГОД | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | ЗА ГОД |
2017 | +10,95 | -11,21 | -2,7 | +0,53 | +3,91 | +3,89 | +1,78 | +3,5 | +3,69 | +1,79 | +2,01 | -1,8 | +15,85 |
2018 | +9,91 | +3,75 | -5,36 | -0,65 | -1,14 | -2,88 | +11,53 | +7,96 | +9,94 | -4,99 | -1,41 | +3,18 | +31,69 |
2019 | +0,15 | +0,09 | +4,17 | +2,12 | -1,08 | +4,15 | +1,66 | +3,56 | -0,73 | +5,41 | +0,39 | -1,48 | +19,69 |
2020 | +5,03 | -6,32 | -5,39 | -0,86 | -2,1 | -4,58 | +12,76 | +4,36 | +1,48 | -0,79 | +7,29 | +2,5 | +12,31 |
2021 | +0,02 | +4,5 | +1,41 | -2,64 | -0,18 | +2,41 | +5,12 | +12,98 | +5,69 | +3,83 | -7,44 | +1,72 | +29,44 |
2022 | -4,62 | -18,96 | +10,23 | -9,9 | +4,44 | +11,3 | -8,78 | +7,69 | -18,09 | +12,37 | +3,08 | +0,49 | -16,42 |
2023 | +16,62 | +31,22 | -11,17 | +8,78 | +17,19 | +6,58 | +5,14 | -2,49 | +11,65 | +0,22 | +7,43 | -3,16 | +120,46 |
2024 | +7,5 | +2,73 | +6,16 | +5,84 | -6,92 | +5,58 | -8,37 | -16,0 | +8,32 | -4,58 | -3,00 |
ДОХОДНОСТЬ СТРАТЕГИИ
(результаты по 31 октября 2024)
- За последний месяц: -4,6%
- За 1 год: +68,3%
- С начала года: -3,0%
- За весь период: +374,5% или +22,0% годовых
* - данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СТРАТЕГИИ?
Стратегия реализуется в двух вариантах с ориентацией по капиталу клиентов.
ПЕРВЫЙ. Для клиентов от 500 тысяч рублей
В сотрудничестве с одним из самых крупных и известных брокеров на рынке - FINAM, с помощью его сервиса автоследования - COMMON и только для подписчиков закрытого телеграм канала ABTRUSTOPSEC.
ВТОРОЙ. VIP. Для клиентов от 10 миллионов рублей
Ориентирован на состоятельных людей, ценящих индивидуальный подход, максимальную конфиденциальность и привыкли держать полный контроль над своими активами. Все взаимоотношения остаются в рамках Гражданского Кодекса РФ. Стратегия AHTRUST может быть реализована в полном объёме.
Для VIP клиентов стратегий ABTRUST и AITRUST стратегия АЛЬФА СКАКУНЫ AHTRUST входит опционально в проценте от доли активов аллоцированной на акции.
Подробнее о данном варианте сотрудничества можно прочесть в VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, а также обсудить по телефону: +7 495 970 39 37 или написать на e-mail: incoming@ab-trust.ru