ТЕОРИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

ПУБЛИКАЦИЯ (05 марта 2018)

20 лет экономики России. Какие успехи и достижения. Что реально сделано, а что нет? Насколько мы стали жить лучше? Какие перспективы роста на будущее, чего стоит остерегаться, и почему рубль может стоить 11 рублей за доллар?! Все эти вопросы в цифрах в статье Бачерова Алексея «Макроэкономические показатели России. Прошлое. И что ждать от будущего».

ПУБЛИКАЦИЯ (10 марта 2017)

Проведенное нами исследование КУРС РУБЛЯ И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. МАТЕМАТИКА И НИЧЕГО БОЛЕЕ не смотря на всю его успешность не смогут надлежащим образом отреагировать на качественные сдвиги в экономике, которые в свою очередь могут привести к существенной переоценки рубля по отношению к доллару. То есть к своего рода к ступенчатому и фрактальному изменению, рассчитанного коридора.  В поисках истины, мы попытались понять, а существует ли вероятность такого изменения, и какая она.  Частично с этой задачей мы справились. Что касается численного выражения вероятности такого события, здесь у нас ответа нет. Но даже та часть работы, которая была нами проведена, может быть полезна. Все ответы в нашей статье и видео передачи. 

  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ. ПРОШЛОЕ. И ЧТО ЖДАТЬ ОТ БУДУЩЕГО, файл .pdf, 678 Кб   

  О МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, СТОИМОСТИ НЕФТИ И КУРСЕ РУБЛЯ, файл .pdf, 635 Кб   

ПУБЛИКАЦИЯ (26 февраля 2018)

Всех часто интересует - куда двинется рынок акций «завтра». Найдя такой грааль, можно будет определённо сказать, что половина пути к миллиарду пройдена. Чтобы мы не делали, дать точный ответ на такой вопрос не получится, но используя теорию вероятности и математическую статистику, мы всё-таки можем приблизятся к разгадке данной тайны. Конечно, не стоит бездумно применять математические методы, но в правильных руках они становятся бесценным кладезем инструментов способных помочь найти ответы на многие вопросы.

В этой статье сделана попытка с помощью математических методов найти зоны наиболее вероятных значений индекса ММВБ на период от 2-3 месяцев до одного года. Хотя сам подход может быть использован и на более длительные временные промежутке.

Не побоимся прогноза, что в скором будущем мы реально можем увидеть неплохую коррекцию на российском рынке, которая вполне возможно сможет перерасти в медвежий тренд, если тому будут способствовать фундаментальные факторы. 

  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ, файл .pdf, 581 Кб   

ПУБЛИКАЦИЯ (22 июня 2017)

Часто в портфельных инвестициях на дискуссию выносится вопрос о необходимости или надобности оптимизации портфеля, включающего все активы одновременно, или же оптимизации портфеля облигаций и портфеля акций отдельно с последующим разделением средств инвестора между этими портфелями.

В результате проведенных нами исследований мы пришли к выводу, что при поиске эффективной границы портфелей, состоящих из акций и облигаций, имеет смысл провести отдельную оптимизацию и получение эффективной границы для акций, отдельно для – облигаций, а уже далее, распределять капитал инвестора среди этих портфелей в зависимости от его предпочтений к доходности и риску. Почему мы так решили можно узнать из статьи.

Если же вы разделяете идеи портфельного инвестирования, то Робот ШАРГАР реализует в своем алгоритме все идеи изложенные в статье, а также формирует инвестиционный портфель из акций и облигаций на основании выбора инвестором значения того риска (или той доходности), которые его устраивают.

  ПОРТФЕЛЬ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ, файл .pdf, 386 Кб   

ЧЕТВЕРТАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (12 февраля 2018)

Плюс один год! Даже нечего добавить за прошедший год, по сравнению с прошлым годом. Снова 100% попадание! Остается только скорректировать результаты. Для интереса добавили динамический расчёт коэффициента корреляции. 

ТРЕТЬЯ ПУБЛИКАЦИЯ (28 февраля 2017)

Ещё 1,5 года в нашу копилку. На зависть тем, кто говорит, что математика не работает. Как и любой инструмент, ее нужно правильно применять и знать ограничения моделей. 100% попадание в яблочко и новая корректировка. Продолжаем следить и считать, но не стоим на месте. Скоро мы опубликуем еще более глобальное исследование…

ВТОРАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (4 августа 2015)

Спустя более чем полгода после нашего первого исследования зависимости курса рубля от стоимости барреля нефти, мы провели второе исследование, целью которого является проверка правильности модели, построенной в первом исследовании, а также корректировка параметров коридора, в котором может находиться курс рубля в зависимости от стоимости барреля нефти. 

В результате исследования можно с уверенностью сказать, что наша модель показала свою жизнеспособность. Наш прогноз коридора, в пределах которого может изменяться курс рубля в зависимости от стоимости нефти, полностью оправдался. 

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (12 января 2015)

В последнее время большое внимание уделяется изменению курса рубля по отношению к доллару и стоимости нефти. Многие дают свои рекомендации и прогнозы относительно дальнейшего их изменения.

Мы провели математическое исследование и выявили тесную взаимосвязь курса рубля и цены на нефть, а также аппроксимировали данные цены линейной и степенной зависимостями и нашли коридор, в котором может колебаться курс рубля в зависимости от цены на нефть.Полученный коридор может служить ориентиром при определении курса рубля в краткосрочной перспективе.

  КУРС РУБЛЯ И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. МАТЕМАТИКА И НИЧЕГО БОЛЕЕ, файл .pdf, 638 Кб   

  КУРС РУБЛЯ И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. МАТЕМАТИКА И НИЧЕГО БОЛЕЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ), файл .pdf, 502 Кб   

  КУРС РУБЛЯ И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. МАТЕМАТИКА И НИЧЕГО БОЛЕЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2), файл .pdf, 414 Кб   

  КУРС РУБЛЯ И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. МАТЕМАТИКА И НИЧЕГО БОЛЕЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ 3), файл .pdf, 476 Кб   

На финансовых и фондовых рынках всегда были популярны методы технического анализа. Компьютеризация сделала возможным более простое применение этих методов в настоящее время. Всвязи с этим все больше и больше людей обращаются к этому подходу при совершении сделок на рынке ценных бумаг.  По настоящий день разрабатываются все больше и больше новых методов и тактик торговли, выходит все больше книг на эту тему. С некоторыми из них вы можете ознакомиться на сайте BULL AND BEAR в разделе Учебная литература. Мы решили оценить несколько классических методов технического анализа и понять их эффективность.
В публикуемой нами статье проведено тестирование четырех классических подходов (индикаторов) на торговом инструменте, обращающемся на МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ - фьючерсы на индекс RTS. Мы хотели увидеть «Святой Грааль», который позволяет "делать деньги из воздуха". Нам это не удалось! Иначе мы бы не писали эту статью. Однако, мы уверены, что наш опыт может быть полезен всем, кто занимается подобными поисками. 

  ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. В ПОИСКАХ "СВЯТОГО ГРААЛЯ", файл .pdf, 1,3 Мб