Анализ портфеля клиента
Contents
- Клиент
- Доходность портфеля на исторических данных
- Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
- Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
- Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
- Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Настоящая программа анализирует портфели клиентов, на основе входящих данных предоставленных клиентом - названий активов, их количества и данных содержащихся в инвестиционном бюллетене.
Дата составления отчёта
Date =
'04-Dec-2018'
Дата последней котировки, учитываемая в расчётах
Last_Date =
'30-Nov-2018'
Клиент
Название клиента: Инвестиционное партнёрство ABTRUST
Оцениваемый портфель: Модельный портфель
Примечание: В целях оценки части портфеля состоящей исключительно из бумаг, в данном расчёте CASH приравнивается нулю.
Доходность портфеля на исторических данных
Таблица значений,рассчитаных на исторических данных
hist_stat_table =
2×9 table
VALUE LasPri MedPri HisYelYar Max Min ExpRet HisRisk VAR
__________ ______ ______ _________ ______ _______ ______ _______ ______
Client_Portfolio 7.0268e+05 1.0381 1.0283 3.1871 1.0402 0.99927 3.1913 1.8297 3.0095
BENCHMARK 1.1023 1.1023 1.0811 8.5171 1.1217 0.99892 8.5136 6.9587 11.446
Доходности по месяцам, в процентах
MP_hist_TABLE_monthly =
16×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
30-Sep-2017 00:00:00 -0.023587 0.47232
31-Oct-2017 00:00:00 0.47084 0.34969
30-Nov-2017 00:00:00 0.49903 1.237
31-Dec-2017 00:00:00 0.70923 1.0305
31-Jan-2018 00:00:00 0.39783 4.9032
28-Feb-2018 00:00:00 0.54728 0.73214
31-Mar-2018 00:00:00 0.31488 -0.051868
30-Apr-2018 00:00:00 0.11912 0.40159
31-May-2018 00:00:00 -0.059257 -0.015712
30-Jun-2018 00:00:00 -0.019163 -0.6249
31-Jul-2018 00:00:00 0.2664 0.61286
31-Aug-2018 00:00:00 -0.34624 -1.1048
30-Sep-2018 00:00:00 0.68432 3.6337
31-Oct-2018 00:00:00 -0.078451 -2.6193
30-Nov-2018 00:00:00 0.26819 1.034
Доходности по кварталам, в процентах
MP_hist_TABLE_quarterly =
7×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
30-Sep-2017 00:00:00 -0.019303 0.50587
31-Dec-2017 00:00:00 1.6885 2.6074
31-Mar-2018 00:00:00 1.2567 5.5479
30-Jun-2018 00:00:00 0.043628 -0.1992
30-Sep-2018 00:00:00 0.62109 3.2268
30-Nov-2018 00:00:00 0.17243 -1.6986
Доходности по годам, в процентах
MP_hist_TABLE_yearly =
3×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
31-Dec-2017 00:00:00 1.6997 3.2254
30-Nov-2018 00:00:00 2.0748 6.7872
Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
Активы входящие в портфель клиента и их параметры
Asset_table =
7×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ __________ _________ ____________ ________ _________ _________ _______ ______ _________ _________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 250.45 25045 0.035612 0 -9.4311 18.028 29.653 0.70091 0.70115
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 993.5 1.5896e+05 0.22603 2.2117 7.91 2.83 4.6549 0.034216 0.034192
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 982.2 1.5715e+05 0.22346 1.4457 7.68 2.76 4.5398 0.017907 0.017845
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 10 997.29 9972.9 0.014181 0.45856 7.28 1.3 2.1383 0.028415 0.028394
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 988.22 1.5812e+05 0.22483 2.5051 7.99 2.83 4.6549 0.047318 0.047304
FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1473.3 73663 0.10474 0 5.2421 0.80307 1.3209 0.0035585 0.0033529
CASH 'CASH' 'CASH' 1.2037e+05 1 1.2037e+05 0.17116 0 0 0 0 0 0
Клиентский портфель на основе входящих данных
Client_Portfolio_table =
1×11 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS WgtCASH
_________ _________ ______ ______ __________ _______ ________ ________ _________ ________ _______
Client_Portfolio 2.0228 5.6168 1.6783 2.7605 7.0328e+05 0.04811 0.048074 0.68849 0.035612 0.10474 0.17116
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
6.7810
Число моделируемых вариантов:
j =
1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
3
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 0.7 95.9 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций
Предыдущие расчёты: 01.11.2018
Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
Asset_table_NC =
6×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ ________ _________ ____________ ________ _________ _________ _______ ______ _________ _________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 250.45 25045 0.042966 0 -9.4311 18.028 29.653 0.70091 0.70115
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 993.5 1.5896e+05 0.2727 2.2117 7.91 2.83 4.6549 0.034216 0.034192
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 982.2 1.5715e+05 0.2696 1.4457 7.68 2.76 4.5398 0.017907 0.017845
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 10 997.29 9972.9 0.017109 0.45856 7.28 1.3 2.1383 0.028415 0.028394
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 988.22 1.5812e+05 0.27125 2.5051 7.99 2.83 4.6549 0.047318 0.047304
FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1473.3 73663 0.12637 0 5.2421 0.80307 1.3209 0.0035585 0.0033529
Клиентский портфель на основе входящих данных без учёта свободных денежных средств
Client_Portfolio_table_NC =
1×10 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS
_________ _________ ______ ______ __________ ________ ________ ________ _________ ________
Client_Portfolio_NC 2.0228 6.7767 2.0248 3.3306 5.8291e+05 0.058044 0.058001 0.83066 0.042966 0.12637
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
6.7810
Число моделируемых вариантов:
j =
1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
3
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 90.7 91.2 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций