Анализ портфеля клиента
Contents
- Клиент
- Доходность портфеля на исторических данных
- Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
- Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
- Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
- Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Настоящая программа анализирует портфели клиентов, на основе входящих данных предоставленных клиентом - названий активов, их количества и данных содержащихся в инвестиционном бюллетене.
Дата составления отчёта
Date = '01-Mar-2019'
Дата последней котировки, учитываемая в расчётах
Last_Date = '28-Feb-2019'
Клиент
Название клиента: Инвестиционное партнёрство ABTRUST
Оцениваемый портфель: Модельный портфель
Примечание: В целях оценки части портфеля состоящей исключительно из бумаг, в данном расчёте CASH приравнивается нулю.
Предыдущие расчёты: 01.02.2019, 26.12.2018, 04.12.2018, 15.11.2018.
Доходность портфеля на исторических данных
Таблица значений,рассчитаных на исторических данных
hist_stat_table = 2×9 table VALUE LasPri MedPri HisYelYar Max Min ExpRet HisRisk VAR __________ ______ ______ _________ ______ _______ ______ _______ ______ Client_Portfolio 7.1591e+05 1.0576 1.0297 3.9729 1.0579 0.99927 3.9958 1.7348 2.8535 BENCHMARK 1.1432 1.1432 1.0862 9.7528 1.1598 0.99892 9.7433 6.8401 11.251
Доходности по месяцам, в процентах
MP_hist_TABLE_monthly = 19×2 timetable Time Client_Portfolio BENCHMARK ____________________ ________________ _________ 21-Sep-2017 00:00:00 0 0 30-Sep-2017 00:00:00 -0.023587 0.47232 31-Oct-2017 00:00:00 0.47084 0.34969 30-Nov-2017 00:00:00 0.49903 1.237 31-Dec-2017 00:00:00 0.70923 1.0305 31-Jan-2018 00:00:00 0.39783 4.9032 28-Feb-2018 00:00:00 0.54728 0.73214 31-Mar-2018 00:00:00 0.31488 -0.051868 30-Apr-2018 00:00:00 0.11912 0.40159 31-May-2018 00:00:00 -0.059257 -0.015712 30-Jun-2018 00:00:00 -0.019163 -0.6249 31-Jul-2018 00:00:00 0.2664 0.61286 31-Aug-2018 00:00:00 -0.34624 -1.1048 30-Sep-2018 00:00:00 0.68432 3.6337 31-Oct-2018 00:00:00 -0.078451 -2.6193 30-Nov-2018 00:00:00 0.29765 1.3383 31-Dec-2018 00:00:00 0.58932 -0.31394 31-Jan-2019 00:00:00 0.85807 4.4754 28-Feb-2019 00:00:00 0.39431 -0.71779
Доходности по кварталам, в процентах
MP_hist_TABLE_quarterly = 8×2 timetable Time Client_Portfolio BENCHMARK ____________________ ________________ _________ 21-Sep-2017 00:00:00 0 0 30-Sep-2017 00:00:00 -0.019303 0.50587 31-Dec-2017 00:00:00 1.6885 2.6074 31-Mar-2018 00:00:00 1.2567 5.5479 30-Jun-2018 00:00:00 0.043628 -0.1992 30-Sep-2018 00:00:00 0.62109 3.2268 31-Dec-2018 00:00:00 0.80296 -1.7049 28-Feb-2019 00:00:00 1.2451 3.7179
Доходности по годам, в процентах
MP_hist_TABLE_yearly = 4×2 timetable Time Client_Portfolio BENCHMARK ____________________ ________________ _________ 21-Sep-2017 00:00:00 0 0 31-Dec-2017 00:00:00 1.6997 3.2254 31-Dec-2018 00:00:00 2.7187 6.7409 28-Feb-2019 00:00:00 1.2437 3.7563
Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
Активы входящие в портфель клиента и их параметры
Asset_table = 8×12 table Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta __________ _______ ________ _________ ____________ _________ _________ _________ _______ ______ _________ _________ MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 252.65 25265 0.035291 0 -19.147 16.723 27.507 0.68817 0.6896 OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 1000.7 1.6012e+05 0.22366 1.9994 7.56 2.5 4.1121 0.062904 0.063203 OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 988 1.5808e+05 0.22081 1.2126 7.42 2.66 4.3753 0.038894 0.039081 OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 82 998.76 81899 0.1144 0.20994 7.26 1.13 1.8587 0.032552 0.032623 OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 995.99 1.5936e+05 0.22259 2.3014 7.66 2.74 4.5069 0.066574 0.066921 OFZ26210 'OFZ26210' 'BOND' 5 996.47 4982.3 0.0069594 0.77365 7.27 1.53 2.5166 0.046105 0.04623 FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1496.6 74830 0.10452 0 5.6541 0.84674 1.3928 0.0025286 0.0023231 CASH 'CASH' 'CASH' 51374 1 51374 0.071761 0 0 0 0 0 0
Клиентский портфель на основе входящих данных
Client_Portfolio_table = 1×11 table YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS WgtCASH _________ _________ ______ _____ __________ ________ ________ ________ _________ ________ ________ Client_Portfolio 1.5938 5.8308 1.6385 2.695 7.1591e+05 0.066071 0.066295 0.78842 0.035291 0.10452 0.071761
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate = 6.6661
Число моделируемых вариантов:
j = 1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n = 2
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table = 1×4 table PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb _______ _________ _________ _______ 100 7.5 95.8 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций
Предыдущие расчёты: 01.11.2018
Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
Asset_table_NC = 7×12 table Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta __________ _______ ________ _________ ____________ _________ _________ _________ _______ ______ _________ _________ MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 252.65 25265 0.038019 0 -19.147 16.723 27.507 0.68817 0.6896 OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 1000.7 1.6012e+05 0.24095 1.9994 7.56 2.5 4.1121 0.062904 0.063203 OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 988 1.5808e+05 0.23788 1.2126 7.42 2.66 4.3753 0.038894 0.039081 OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 82 998.76 81899 0.12324 0.20994 7.26 1.13 1.8587 0.032552 0.032623 OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 995.99 1.5936e+05 0.2398 2.3014 7.66 2.74 4.5069 0.066574 0.066921 OFZ26210 'OFZ26210' 'BOND' 5 996.47 4982.3 0.0074975 0.77365 7.27 1.53 2.5166 0.046105 0.04623 FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1496.6 74830 0.11261 0 5.6541 0.84674 1.3928 0.0025286 0.0023231
Клиентский портфель на основе входящих данных без учёта свободных денежных средств
Client_Portfolio_table_NC = 1×10 table YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS _________ _________ ______ ______ __________ ________ _______ ________ _________ ________ Client_Portfolio_NC 1.5938 6.2816 1.7651 2.9034 6.6453e+05 0.071179 0.07142 0.84938 0.038019 0.11261
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate = 6.6661
Число моделируемых вариантов:
j = 1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n = 2
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table = 1×4 table PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb _______ _________ _________ _______ 100 49.2 94 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций