Анализ портфеля клиента
Contents
- Клиент
- Доходность портфеля на исторических данных
- Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
- Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
- Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
- Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Настоящая программа анализирует портфели клиентов, на основе входящих данных предоставленных клиентом - названий активов, их количества и данных содержащихся в инвестиционном бюллетене.
Дата составления отчёта
Date =
'01-Apr-2019'
Дата последней котировки, учитываемая в расчётах
Last_Date =
'29-Mar-2019'
Клиент
Название клиента: Инвестиционное партнёрство ABTRUST
Оцениваемый портфель: Модельный портфель
Примечание: В целях оценки части портфеля состоящей исключительно из бумаг, в данном расчёте CASH приравнивается нулю.
Предыдущие расчёты: 01.03.2019, 01.02.2019, 26.12.2018, 04.12.2018, 15.11.2018.
Доходность портфеля на исторических данных
Таблица значений,рассчитаных на исторических данных
hist_stat_table =
2×9 table
VALUE LasPri MedPri HisYelYar Max Min ExpRet HisRisk VAR
__________ ______ ______ _________ ______ _______ ______ _______ ______
Client_Portfolio 7.1904e+05 1.0623 1.0301 4.06 1.0648 0.99927 4.1213 1.7154 2.8216
BENCHMARK 1.1526 1.1526 1.0883 9.8116 1.1598 0.99892 9.8862 6.7431 11.091
Доходности по месяцам, в процентах
MP_hist_TABLE_monthly =
20×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
30-Sep-2017 00:00:00 -0.023587 0.47232
31-Oct-2017 00:00:00 0.47084 0.34969
30-Nov-2017 00:00:00 0.49903 1.237
31-Dec-2017 00:00:00 0.70923 1.0305
31-Jan-2018 00:00:00 0.39783 4.9032
28-Feb-2018 00:00:00 0.54728 0.73214
31-Mar-2018 00:00:00 0.31488 -0.051868
30-Apr-2018 00:00:00 0.11912 0.40159
31-May-2018 00:00:00 -0.059257 -0.015712
30-Jun-2018 00:00:00 -0.019163 -0.6249
31-Jul-2018 00:00:00 0.2664 0.61286
31-Aug-2018 00:00:00 -0.34624 -1.1048
30-Sep-2018 00:00:00 0.68432 3.6337
31-Oct-2018 00:00:00 -0.078451 -2.6193
30-Nov-2018 00:00:00 0.29765 1.3383
31-Dec-2018 00:00:00 0.58932 -0.31394
31-Jan-2019 00:00:00 0.85807 4.4754
28-Feb-2019 00:00:00 0.45855 -0.59242
29-Mar-2019 00:00:00 0.37334 0.69693
Доходности по кварталам, в процентах
MP_hist_TABLE_quarterly =
8×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
30-Sep-2017 00:00:00 -0.019303 0.50587
31-Dec-2017 00:00:00 1.6885 2.6074
31-Mar-2018 00:00:00 1.2567 5.5479
30-Jun-2018 00:00:00 0.043628 -0.1992
30-Sep-2018 00:00:00 0.62109 3.2268
31-Dec-2018 00:00:00 0.80296 -1.7049
29-Mar-2019 00:00:00 1.6881 4.5727
Доходности по годам, в процентах
MP_hist_TABLE_yearly =
4×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
31-Dec-2017 00:00:00 1.6997 3.2254
31-Dec-2018 00:00:00 2.7187 6.7409
29-Mar-2019 00:00:00 1.6867 4.6113
Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
Активы входящие в портфель клиента и их параметры
Asset_table =
8×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ ________ _________ ____________ _________ _________ _________ _______ ______ _________ _________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 254.05 25405 0.035297 0 -13.271 16.858 27.73 0.7138 0.71469
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 1000.8 1.6012e+05 0.22247 1.9307 7.56 2.48 4.0792 0.07025 0.070568
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 989.88 1.5838e+05 0.22005 1.1374 7.32 2.65 4.3589 0.045867 0.046056
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 82 998.88 81909 0.1138 0.12983 7.56 0.95 1.5626 0.042074 0.042163
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 998.25 1.5972e+05 0.22191 2.2325 7.57 2.78 4.5727 0.074639 0.075005
OFZ26210 'OFZ26210' 'BOND' 5 996.66 4983.3 0.0069237 0.69661 7.29 1.48 2.4344 0.055067 0.055218
FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1504.6 75230 0.10452 0 5.6796 0.83671 1.3763 0.0030856 0.0028964
CASH 'CASH' 'CASH' 53997 1 53997 0.075022 0 0 0 0 0 0
Клиентский портфель на основе входящих данных
Client_Portfolio_table =
1×11 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS WgtCASH
_________ _________ ______ ______ __________ ________ ________ ________ _________ ________ ________
Client_Portfolio 1.5218 6.0085 1.6364 2.6916 7.1975e+05 0.072971 0.073188 0.78516 0.035297 0.10452 0.075022
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
7.1909
Число моделируемых вариантов:
j =
1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
2
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 1.2 85.3 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций
Предыдущие расчёты: 01.11.2018
Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
Asset_table_NC =
7×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ ________ _________ ____________ _________ _________ _________ _______ ______ _________ _________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 254.05 25405 0.03816 0 -13.271 16.858 27.73 0.7138 0.71469
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 1000.8 1.6012e+05 0.24051 1.9307 7.56 2.48 4.0792 0.07025 0.070568
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 989.88 1.5838e+05 0.2379 1.1374 7.32 2.65 4.3589 0.045867 0.046056
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 82 998.88 81909 0.12303 0.12983 7.56 0.95 1.5626 0.042074 0.042163
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 998.25 1.5972e+05 0.23991 2.2325 7.57 2.78 4.5727 0.074639 0.075005
OFZ26210 'OFZ26210' 'BOND' 5 996.66 4983.3 0.0074852 0.69661 7.29 1.48 2.4344 0.055067 0.055218
FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1504.6 75230 0.113 0 5.6796 0.83671 1.3763 0.0030856 0.0028964
Клиентский портфель на основе входящих данных без учёта свободных денежных средств
Client_Portfolio_table_NC =
1×10 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS
_________ _________ ______ ______ __________ _______ ________ ________ _________ ________
Client_Portfolio_NC 1.5218 6.4959 1.7691 2.9099 6.6575e+05 0.07889 0.079124 0.84884 0.03816 0.113
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
7.1909
Число моделируемых вариантов:
j =
1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
2
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 13.9 85.8 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций