О стратегии ABIGTRUST

Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи. ABIGTRUST применяет большое количество различных алгоритмов и собственную систему управления рисками, позволяющую максимизировать результат и минимизировать просадки. Все алгоритмы используют направленную торговлю (как длинные так и короткие позиции) и не являются высокочастотной торговлей (HFT). Время удержания позиции составляет от 1 до 5 дней. Большая часть сделок проходит внутри дня.

Ключевые параметры:

• Ожидаемая доходность: 41% годовых
• Уровень риска: агрессивный, волатильность 25%
• Срок: от 3 лет (чем дольше тем лучше), в российской интерпретации классифицируется как долгосрочная стратегия)

Инструменты: 

• фьючерсный контракт на индекс РТС
• фьючерсный контракт на пару курс доллара  доллар США - российский рубль
• фьючерсный контракт на пару курс китайский юань / российский рубль
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк»
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»

Стратегия подходит как для частных, так и институциональных инвесторов. Она показывает низкий уровень корреляции ее доходности с доходностью российского рынка акций и может применяться для диверсификации инвестиций в ценные бумаги. Сравнение стратегии ABIGTRUST с бенчмарком RUSSTOCKBM* показывает ее высокую эффективность в кризисные годы, когда волатильность биржевых фьючерсов существенно обгоняла динамику ценных бумаг:

¹ данные по отношению к началу года

Стратегия имеет подтвержденный трек почти за 10 лет на ресурсе информационного агентства МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) под именем стратегий SystemX и StrategyONE, вплоть до прекращения данным ресурсом предоставления услуги по копированию сигналов.

Доходность стратегии ABIGTRUST (результаты на 31 октября 2025 года):

• За последний месяц: +5,8%
• За 1 год: +14,4%
• С начала года: -6,1%
• За весь период: +2 028,8% или +41,4% годовых

Помесячная и годовая доходность c 2017 года, в процентах:

Показатели эффективности стратегии ABIGTRUST в сравнении с бенчмарком RUSSTOCKBM:  

^*RUSSTOCKBM - бенчмарк ценных бумаг, рассчитываемый FO ABTRUST для стратегий с моноклассом активов (акций) с 2019 года. Бенчмарк состоит на 100% из индексного фонда, повторяющего индекс полной доходности "брутто" российских акций Мосбиржи MCFTR. Так как в фондах удерживается вознаграждение управляющих компаний, сравнение стратегий с ними является более репрезентативным. До появления в России биржевых фондов в 2018 году на соответствующий индекс, в расчете бенчмарка используется сам индекс. 

**Безрисковая ставка для целей сравнения исторических результатов берется равной темпам официальной инфляции за период стратегии.

Стратегия предлагается в трёх вариантах в зависимости от суммы инвестируемого капитала в сотрудничестве с крупными российскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг - брокерами и управляющими компаниями (партнёрскими организациями):

1. Финам с помощью его сервиса автоследования COMON. Необходимо открыть брокерский счет и подключить его для копирования алгоритмической стратегии ABIGTRUST. В настоящей реализации стратегия сильно урезана по функционалу из-за маленького порога входа.

C УК Финам Менеджмент в форме индивидуальной стратегии доверительного управления Алготраст  Подробности подключения можно узнать здесь.

Для состоятельных инвесторов с капиталом от 20 млн рублей, ценящих индивидуальный подход, максимальную конфиденциальность, привыкших держать полный контроль над своими активами.

Подробнее о данном варианте сотрудничества можно прочесть в разделе VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, а также обсудить по телефону +7 495 970 39 37 или написать нам на incoming@ab-trust.ru

^*** Коэффициенты, используемые для оценки качества, эффективности и привлекательности инвестиционной стратегии:

• Коэффициент Шарпа (Sharpe ratio) - показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение премии за риск к волатильности портфеля (актива). При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.
• Коэффициент Бета (β, beta-coefficient) - чувствительность изменения актива (портфеля) к изменению бенчмарка (фондового индекса) и мера рыночного риска, отражающая волатильность и корреляцию конкретного актива (портфеля) по отношению к волатильности бенчмарка, бета-коэффициент которого принимается за единицу. Если бета>1, то актив называют агрессивным, потому что его изменения будут пропорционально больше чем изменения бенчмарка, а значит и более рискованным. При бета<1 актив соответственно называют защитным (изменения пропорционально меньше чем изменения бенчмарка) и менее рискованным.
• Коэффициент Трейнора (Treynor ratio) - представляет собой премию, выраженную в процентах годовых по отношению к безрисковой ставке с учетом систематического риска, отраженного коэффициентом бета. Коэффциент Трейнора для бенчмарка отражает премию за риск свыше безрисковой ставки, обычно упоминаемой в научной литературе как ERP (equity-risk-premium). Чем выше данный коэфициент у стратегии по сравнению с бенчмарком - тем эффективнее управление.
• Альфа Дженсена (Jensen's alpha) - также показатель эффективности портфеля, используется для измерения доходности портфеля с поправкой на риск. Альфа оценивает, насколько лучше (или хуже) инвестиционный портфель (и соответственно его управляющий) работал относительно бенчмарка (индекса широкого рынка). При пассивном инвестировании, например путём покупки индексного фонда, альфа будет равна 0. Положительная альфа показывает превышение доходности портфеля по сравнению с доходностью бенчмарка (индекса).
• Коэффициент Кальмара (Calmar ratio) - ещё один показатель эффективности инвестиций. Он измеряет отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке портфеля за определённый период. Рассчитан за весь период по месячным данным.
• При расчёте коэффициентов Шарпа, Альфы Дженсена и Трейнора в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 8,00% годовых. Коэффициенты бета, Альфа Дженсена и Трейнора рассчитываются по отношению к бенчмарку RUSCLASSICBM.

^**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться.