Анализ портфеля клиента
Настоящий программа анализиует портфели клиентов, на основе входящих данных предоставленных клиентом - названий активов, их количества и данных содержащихся в инвестиционном бюллетени.
Contents
Дата составелния отчёта
Date =
'30-Oct-2018'
Дата последней котировки учитываемая в расчётах
Last_Date =
'24-Oct-2018'
Клиент
Название клиента: Инвестицинное партнёрство ABTRUST
Оцениваемый портфель: Модельный портфель
Примечание: В настоящий момент в портфеле есть ETF FXMM, который представляет из себя фонд денежного рынка. Поскольку по своеё суте он является денежным эквивалентом и в момент подготовки отчёта в инвестиционном бюллетене ABTRUST (последний от 25.10.2018) не содержится информации о его показателях, то он приравнен к денежным средствам и учтен в качестве CASH. Кроме того в CASH также отнесён нкопленный купонный доход по облигациям.
Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля вцелом
Активы входящие в портфель клиента и их параметры
Asset_table =
6×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ ________ _________ ____________ ________ _________ _________ _____ ______ ___________ ________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 262.45 26245 0.051396 0 -6.5984 17.65 29.031 -0.00061748 0.70085
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 996.81 1.5949e+05 0.31233 2.2996 7.75 3 4.9346 -7.2961e-05 0.044188
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 982.43 1.5719e+05 0.30782 1.5375 7.59 2.75 4.5233 -7.2397e-06 0.027919
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 10 996.25 9962.5 0.01951 0.55784 7.38 1.33 2.1877 4.2745e-06 0.025597
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 985.99 1.5776e+05 0.30894 2.5883 8.07 2.83 4.6549 -0.00010169 0.041266
CASH 'CASH' 'CASH' 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Клиентский портфель на основе входящих данных
Client_Portfolio_table =
1×7 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta
_________ _________ _____ ______ __________ ___________ ________
Client_Portfolio 2.1105 7.0549 2.299 3.7816 5.1064e+05 -8.8085e-05 0.071664
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состаящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с довериткльным вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля * Betta - Betta коэффициент портфеля
Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
6.4633
Число моделируемых вариантов:
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, окургленного до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
3
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вреятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 100 82.9 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций