Анализ портфеля клиента

Настоящая программа анализирует портфели клиентов, на основе входящих данных предоставленных клиентом - названий активов, их количества и данных содержащихся в инвестиционном бюллетене.

Contents

Дата составления отчёта

Date =

    '01-Nov-2018'

Дата последней котировки, учитываемая в расчётах

Last_Date =

    '01-Nov-2018'

Клиент

Название клиента: Инвестиционное партнёрство ABTRUST

Оцениваемый портфель: Модельный портфель

Примечание: В настоящий момент в портфеле есть ETF FXMM, который представляет из себя фонд денежного рынка. Поскольку по своей сути он является денежным эквивалентом и в момент подготовки отчёта в инвестиционном бюллетене ABTRUST (последний от 01.11.2018) не содержится информации о его показателях, то он приравнен к денежным средствам и учтен в качестве CASH. Однако, в целях оценке части портфеля состоящей исключительно из бумаг, вданном случае CASH приравнивается нулю.

Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом

Активы входящие в портфель клиента и их параметры

Asset_table =

  6×12 table

                 Tickers       Type      Quantity    LasMedPri    ValueInAsset     Tetta      YDuration    ExpReturn     Risk      VAR         Alfa         Betta  
                __________    _______    ________    _________    ____________    ________    _________    _________    ______    ______    ___________    ________

    MTSS        'MTSS'        'STOCK'      100         256.5            25650     0.050341           0      -8.7918     17.662    29.052    -0.00069899     0.69406
    OFZ26205    'OFZ26205'    'BOND'       160        994.02       1.5904e+05      0.31214      2.2804         7.88       2.82    4.6385    -8.0264e-05      0.0437
    OFZ26214    'OFZ26214'    'BOND'       160        980.96       1.5695e+05      0.30804      1.5177         7.71       2.75    4.5233    -8.5229e-06    0.027305
    OFZ26216    'OFZ26216'    'BOND'        10        996.59           9965.9     0.019559     0.53681         7.37       1.33    2.1877     6.4488e-06    0.025247
    OFZ26217    'OFZ26217'    'BOND'       160        986.93       1.5791e+05      0.30992      2.5704         8.04       2.83    4.6549    -9.6896e-05    0.041481
    CASH        'CASH'        'CASH'         0             1                0            0           0            0          0         0              0           0

Warning: Ignoring non-positive data in pie chart. 
Warning: Ignoring non-positive data in pie chart. 

Клиентский портфель на основе входящих данных

Client_Portfolio_table =

  1×10 table

                        YDuration    ExpReturn     Risk      VAR      ValuePort        Alfa         Betta      WgtBONDS    WgtSTOCKS    WgtCASH
                        _________    _________    ______    ______    __________    ___________    ________    ________    _________    _______

    Client_Portfolio     2.0917        7.028      2.2912    3.7687    5.0952e+05    -9.2771e-05    0.070341    0.94966     0.050341        0   

Описание столбцов

* YDuration     - дюрация части портфеля состоящей из облигаций
* ExpReturn     - ожидаемые доходность портфеля клиента
* Risk          - риск портфеля
* VAR           - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int
* ValuePort     - общая стоимость портфеля
* Alfa          - Альфа коэффициент портфеля
* Betta         - Betta коэффициент портфеля

Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло

Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России

free_risk_rate =

    6.4633

Число моделируемых вариантов:

Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций

n =

     3

Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток

Result_mk_table =

  1×4 table

    PosProb    PosProbRF    PosProbMO    NegProb
    _______    _________    _________    _______

      100         100         90.3          0   

Описание столбцов

* PosProb       - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF     - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO     - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb       - вероятность получить убыток от инвестиций