Анализ портфеля клиента
Настоящая программа анализирует портфели клиентов, на основе входящих данных предоставленных клиентом - названий активов, их количества и данных содержащихся в инвестиционном бюллетене.
Contents
Дата составления отчёта
Date =
'01-Nov-2018'
Дата последней котировки, учитываемая в расчётах
Last_Date =
'01-Nov-2018'
Клиент
Название клиента: Инвестиционное партнёрство ABTRUST
Оцениваемый портфель: Модельный портфель
Примечание: В настоящий момент в портфеле есть ETF FXMM, который представляет из себя фонд денежного рынка. Поскольку по своей сути он является денежным эквивалентом и в момент подготовки отчёта в инвестиционном бюллетене ABTRUST (последний от 01.11.2018) не содержится информации о его показателях, то он приравнен к денежным средствам и учтен в качестве CASH. Кроме того в CASH также отнесён накопленный купонный доход по облигациям.
Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
Активы входящие в портфель клиента и их параметры
Asset_table =
6×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ __________ _________ ____________ ________ _________ _________ ______ ______ ___________ ________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 256.5 25650 0.036622 0 -8.7918 17.662 29.052 -0.00069899 0.69406
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 994.02 1.5904e+05 0.22708 2.2804 7.88 2.82 4.6385 -8.0264e-05 0.0437
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 980.96 1.5695e+05 0.22409 1.5177 7.71 2.75 4.5233 -8.5229e-06 0.027305
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 10 996.59 9965.9 0.014229 0.53681 7.37 1.33 2.1877 6.4488e-06 0.025247
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 986.93 1.5791e+05 0.22546 2.5704 8.04 2.83 4.6549 -9.6896e-05 0.041481
CASH 'CASH' 'CASH' 1.9087e+05 1 1.9087e+05 0.27252 0 0 0 0 0 0
Клиентский портфель на основе входящих данных
Client_Portfolio_table =
1×10 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtCASH
_________ _________ ______ ______ __________ ___________ ________ ________ _________ _______
Client_Portfolio 2.0917 5.1127 1.6668 2.7416 7.0039e+05 -6.7489e-05 0.051171 0.69086 0.036622 0.27252
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля * Betta - Betta коэффициент портфеля
Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
6.4633
Число моделируемых вариантов:
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
3
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 0.7 96.9 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций