Анализ портфеля клиента
Contents
- Клиент
- Доходность портфеля на исторических данных
- Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
- Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
- Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
- Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Настоящая программа анализирует портфели клиентов, на основе входящих данных предоставленных клиентом - названий активов, их количества и данных содержащихся в инвестиционном бюллетене.
Дата составления отчёта
Date =
'19-Nov-2018'
Дата последней котировки, учитываемая в расчётах
Last_Date =
'14-Nov-2018'
Клиент
Название клиента: Инвестиционное партнёрство ABTRUST
Оцениваемый портфель: Модельный портфель
Примечание: В целях оценки части портфеля состоящей исключительно из бумаг, в данном расчёте CASH приравнивается нулю.
Доходность портфеля на исторических данных
Таблица значений,рассчитаных на исторических данных
hist_stat_table =
2×9 table
VALUE LasPri MedPri HisYelYar Max Min ExpRet HisRisk VAR
__________ ______ ______ _________ ______ _______ ______ _______ ______
Client_Portfolio 7.0288e+05 1.0384 1.0278 3.3366 1.0389 0.99927 3.3365 1.8164 2.9878
BENCHMARK 1.0921 1.0921 1.0805 7.9769 1.1217 0.99892 7.9991 6.8609 11.285
Доходности по месяцам, в процентах
MP_hist_TABLE_monthly =
16×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
30-Sep-2017 00:00:00 -0.023587 0.47232
31-Oct-2017 00:00:00 0.47084 0.34969
30-Nov-2017 00:00:00 0.49903 1.237
31-Dec-2017 00:00:00 0.70923 1.0305
31-Jan-2018 00:00:00 0.39783 4.9032
28-Feb-2018 00:00:00 0.54728 0.73214
31-Mar-2018 00:00:00 0.31488 -0.051868
30-Apr-2018 00:00:00 0.11912 0.40159
31-May-2018 00:00:00 -0.059257 -0.015712
30-Jun-2018 00:00:00 -0.019163 -0.6249
31-Jul-2018 00:00:00 0.2664 0.61286
31-Aug-2018 00:00:00 -0.34624 -1.1048
30-Sep-2018 00:00:00 0.68432 3.6337
31-Oct-2018 00:00:00 -0.078451 -2.6193
14-Nov-2018 00:00:00 0.29698 0.097584
Доходности по кварталам, в процентах
MP_hist_TABLE_quarterly =
7×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
30-Sep-2017 00:00:00 -0.019303 0.50587
31-Dec-2017 00:00:00 1.6885 2.6074
31-Mar-2018 00:00:00 1.2567 5.5479
30-Jun-2018 00:00:00 0.043628 -0.1992
30-Sep-2018 00:00:00 0.62109 3.2268
14-Nov-2018 00:00:00 0.2012 -2.6097
Доходности по годам, в процентах
MP_hist_TABLE_yearly =
3×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
31-Dec-2017 00:00:00 1.6997 3.2254
14-Nov-2018 00:00:00 2.1042 5.7974
Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
Активы входящие в портфель клиента и их параметры
Asset_table =
7×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ _________ _________ ____________ ________ _________ _________ _______ ______ _________ _________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 268.88 26888 0.038296 0 -5.8271 17.777 29.241 0.69406 0.69455
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 992.45 1.5879e+05 0.22617 2.2495 7.96 2.81 4.622 0.027936 0.027823
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 980.5 1.5688e+05 0.22345 1.4856 7.77 2.78 4.5727 0.017055 0.016933
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 10 996.75 9967.5 0.014197 0.50263 7.37 1.3 2.1383 0.027472 0.027421
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 984.29 1.5749e+05 0.22431 2.5407 8.15 2.83 4.6549 0.041357 0.04126
FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1469.5 73475 0.10465 0 5.317 0.79661 1.3103 0.0029846 0.0027667
CASH 'CASH' 'CASH' 1.186e+05 1 1.186e+05 0.16893 0 0 0 0 0 0
Клиентский портфель на основе входящих данных
Client_Portfolio_table =
1×11 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS WgtCASH
_________ _________ ______ ______ __________ ________ ________ ________ _________ ________ _______
Client_Portfolio 2.0603 5.8025 1.6903 2.7802 7.0209e+05 0.046688 0.046609 0.68812 0.038296 0.10465 0.16893
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
6.4327
Число моделируемых вариантов:
j =
1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
3
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 15.4 89.5 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций
Предыдущие расчёты: 01.11.2018
Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
Asset_table_NC =
6×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ ________ _________ ____________ ________ _________ _________ _______ ______ _________ _________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 268.88 26888 0.046081 0 -5.8271 17.777 29.241 0.69406 0.69455
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 992.45 1.5879e+05 0.27214 2.2495 7.96 2.81 4.622 0.027936 0.027823
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 980.5 1.5688e+05 0.26886 1.4856 7.77 2.78 4.5727 0.017055 0.016933
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 10 996.75 9967.5 0.017083 0.50263 7.37 1.3 2.1383 0.027472 0.027421
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 984.29 1.5749e+05 0.26991 2.5407 8.15 2.83 4.6549 0.041357 0.04126
FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1469.5 73475 0.12592 0 5.317 0.79661 1.3103 0.0029846 0.0027667
Клиентский портфель на основе входящих данных без учёта свободных денежных средств
Client_Portfolio_table_NC =
1×10 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS
_________ _________ ______ ______ __________ ________ ________ ________ _________ ________
Client_Portfolio_NC 2.0603 6.982 2.0338 3.3454 5.8349e+05 0.056178 0.056083 0.828 0.046081 0.12592
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
6.4327
Число моделируемых вариантов:
j =
1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
3
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 100 82.3 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций