Анализ портфеля клиента
Contents
- Клиент
- Доходность портфеля на исторических данных
- Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
- Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
- Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
- Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Настоящая программа анализирует портфели клиентов, на основе входящих данных предоставленных клиентом - названий активов, их количества и данных содержащихся в инвестиционном бюллетене.
Дата составления отчёта
Date =
'26-Dec-2018'
Дата последней котировки, учитываемая в расчётах
Last_Date =
'25-Dec-2018'
Клиент
Название клиента: Инвестиционное партнёрство ABTRUST
Оцениваемый портфель: Модельный портфель
Примечание: В целях оценки части портфеля состоящей исключительно из бумаг, в данном расчёте CASH приравнивается нулю.
Предыдущие расчёты: 04.12.2018, 15.11.2018.
Доходность портфеля на исторических данных
Таблица значений,рассчитаных на исторических данных
hist_stat_table =
2×9 table
VALUE LasPri MedPri HisYelYar Max Min ExpRet HisRisk VAR
__________ ______ ______ _________ ______ _______ ______ _______ ______
Client_Portfolio 7.0445e+05 1.0407 1.0287 3.2175 1.0411 0.99927 3.2347 1.8091 2.9757
BENCHMARK 1.0802 1.0802 1.0827 6.3106 1.1217 0.99892 6.4617 6.9624 11.452
Доходности по месяцам, в процентах
MP_hist_TABLE_monthly =
17×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
30-Sep-2017 00:00:00 -0.023587 0.47232
31-Oct-2017 00:00:00 0.47084 0.34969
30-Nov-2017 00:00:00 0.49903 1.237
31-Dec-2017 00:00:00 0.70923 1.0305
31-Jan-2018 00:00:00 0.39783 4.9032
28-Feb-2018 00:00:00 0.54728 0.73214
31-Mar-2018 00:00:00 0.31488 -0.051868
30-Apr-2018 00:00:00 0.11912 0.40159
31-May-2018 00:00:00 -0.059257 -0.015712
30-Jun-2018 00:00:00 -0.019163 -0.6249
31-Jul-2018 00:00:00 0.2664 0.61286
31-Aug-2018 00:00:00 -0.34624 -1.1048
30-Sep-2018 00:00:00 0.68432 3.6337
31-Oct-2018 00:00:00 -0.078451 -2.6193
30-Nov-2018 00:00:00 0.29765 1.3383
25-Dec-2018 00:00:00 0.22293 -2.3028
Доходности по кварталам, в процентах
MP_hist_TABLE_quarterly =
7×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
30-Sep-2017 00:00:00 -0.019303 0.50587
31-Dec-2017 00:00:00 1.6885 2.6074
31-Mar-2018 00:00:00 1.2567 5.5479
30-Jun-2018 00:00:00 0.043628 -0.1992
30-Sep-2018 00:00:00 0.62109 3.2268
25-Dec-2018 00:00:00 0.42525 -3.6731
Доходности по годам, в процентах
MP_hist_TABLE_yearly =
3×2 timetable
Time Client_Portfolio BENCHMARK
____________________ ________________ _________
21-Sep-2017 00:00:00 0 0
31-Dec-2017 00:00:00 1.6997 3.2254
25-Dec-2018 00:00:00 2.3324 4.6422
Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
Активы входящие в портфель клиента и их параметры
Asset_table =
7×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ __________ _________ ____________ _______ _________ _________ _______ ______ _________ _________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 232.65 23265 0.03302 0 -18.399 16.759 27.566 0.70087 0.70172
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 994.4 1.591e+05 0.22582 2.1527 7.88 2.83 4.6549 0.046114 0.046206
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 982.35 1.5718e+05 0.22308 1.381 7.73 2.74 4.5069 0.027187 0.027214
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 10 997 9970 0.01415 0.3895 7.49 1.26 2.0725 0.031289 0.031313
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 990.25 1.5844e+05 0.22488 2.4489 7.92 2.8 4.6056 0.043845 0.043907
FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1482.5 74125 0.10521 0 5.4945 0.82658 1.3596 0.0017894 0.0015849
CASH 'CASH' 'CASH' 1.2249e+05 1 1.2249e+05 0.17385 0 0 0 0 0 0
Клиентский портфель на основе входящих данных
Client_Portfolio_table =
1×11 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS WgtCASH
_________ _________ ______ ______ __________ ________ _______ ________ _________ ________ _______
Client_Portfolio 1.963 5.3614 1.6301 2.6813 7.0457e+05 0.050112 0.05016 0.68793 0.03302 0.10521 0.17385
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
6.5012
Число моделируемых вариантов:
j =
1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
2
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 0.9 94.8 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций
Предыдущие расчёты: 01.11.2018
Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
Asset_table_NC =
6×12 table
Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta
__________ _______ ________ _________ ____________ ________ _________ _________ _______ ______ _________ _________
MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 232.65 23265 0.039969 0 -18.399 16.759 27.566 0.70087 0.70172
OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 994.4 1.591e+05 0.27334 2.1527 7.88 2.83 4.6549 0.046114 0.046206
OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 982.35 1.5718e+05 0.27002 1.381 7.73 2.74 4.5069 0.027187 0.027214
OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 10 997 9970 0.017128 0.3895 7.49 1.26 2.0725 0.031289 0.031313
OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 990.25 1.5844e+05 0.2722 2.4489 7.92 2.8 4.6056 0.043845 0.043907
FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1482.5 74125 0.12735 0 5.4945 0.82658 1.3596 0.0017894 0.0015849
Клиентский портфель на основе входящих данных без учёта свободных денежных средств
Client_Portfolio_table_NC =
1×10 table
YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS
_________ _________ ______ ______ __________ ________ ________ ________ _________ ________
Client_Portfolio_NC 1.963 6.4896 1.9731 3.2455 5.8208e+05 0.060657 0.060715 0.83269 0.039969 0.12735
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate =
6.5012
Число моделируемых вариантов:
j =
1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n =
2
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table =
1×4 table
PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb
_______ _________ _________ _______
100 92.3 93 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций