Анализ портфеля клиента
Contents
- Клиент
- Доходность портфеля на исторических данных
- Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
- Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
- Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
- Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Настоящая программа анализирует портфели клиентов, на основе входящих данных предоставленных клиентом - названий активов, их количества и данных содержащихся в инвестиционном бюллетене.
Дата составления отчёта
Date = '01-Feb-2019'
Дата последней котировки, учитываемая в расчётах
Last_Date = '31-Jan-2019'
Клиент
Название клиента: Инвестиционное партнёрство ABTRUST
Оцениваемый портфель: Модельный портфель
Примечание: В целях оценки части портфеля состоящей исключительно из бумаг, в данном расчёте CASH приравнивается нулю.
Предыдущие расчёты: 26.12.2018, 04.12.2018, 15.11.2018.
Доходность портфеля на исторических данных
Таблица значений,рассчитаных на исторических данных
hist_stat_table = 2×9 table VALUE LasPri MedPri HisYelYar Max Min ExpRet HisRisk VAR __________ ______ ______ _________ ______ _______ ______ _______ ______ Client_Portfolio 7.1311e+05 1.0535 1.0294 3.9022 1.0535 0.99927 3.9214 1.7735 2.9171 BENCHMARK 1.1529 1.1529 1.0847 11.014 1.1529 0.99892 10.898 6.8681 11.297
Доходности по месяцам, в процентах
MP_hist_TABLE_monthly = 18×2 timetable Time Client_Portfolio BENCHMARK ____________________ ________________ _________ 21-Sep-2017 00:00:00 0 0 30-Sep-2017 00:00:00 -0.023587 0.47232 31-Oct-2017 00:00:00 0.47084 0.34969 30-Nov-2017 00:00:00 0.49903 1.237 31-Dec-2017 00:00:00 0.70923 1.0305 31-Jan-2018 00:00:00 0.39783 4.9032 28-Feb-2018 00:00:00 0.54728 0.73214 31-Mar-2018 00:00:00 0.31488 -0.051868 30-Apr-2018 00:00:00 0.11912 0.40159 31-May-2018 00:00:00 -0.059257 -0.015712 30-Jun-2018 00:00:00 -0.019163 -0.6249 31-Jul-2018 00:00:00 0.2664 0.61286 31-Aug-2018 00:00:00 -0.34624 -1.1048 30-Sep-2018 00:00:00 0.68432 3.6337 31-Oct-2018 00:00:00 -0.078451 -2.6193 30-Nov-2018 00:00:00 0.29765 1.3383 31-Dec-2018 00:00:00 0.58932 -0.31394 31-Jan-2019 00:00:00 0.86007 4.6028
Доходности по кварталам, в процентах
MP_hist_TABLE_quarterly = 8×2 timetable Time Client_Portfolio BENCHMARK ____________________ ________________ _________ 21-Sep-2017 00:00:00 0 0 30-Sep-2017 00:00:00 -0.019303 0.50587 31-Dec-2017 00:00:00 1.6885 2.6074 31-Mar-2018 00:00:00 1.2567 5.5479 30-Jun-2018 00:00:00 0.043628 -0.1992 30-Sep-2018 00:00:00 0.62109 3.2268 31-Dec-2018 00:00:00 0.80296 -1.7049 31-Jan-2019 00:00:00 0.84947 4.5952
Доходности по годам, в процентах
MP_hist_TABLE_yearly = 4×2 timetable Time Client_Portfolio BENCHMARK ____________________ ________________ _________ 21-Sep-2017 00:00:00 0 0 31-Dec-2017 00:00:00 1.6997 3.2254 31-Dec-2018 00:00:00 2.7187 6.7409 31-Jan-2019 00:00:00 0.84808 4.6338
Параметры входящих в клиентский портфель активов и портфеля в целом
Активы входящие в портфель клиента и их параметры
Asset_table = 7×12 table Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta __________ _______ ________ _________ ____________ ________ _________ _________ _______ ______ _________ _________ MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 261.38 26138 0.036675 0 -15.517 16.66 27.403 0.68696 0.68839 OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 998.07 1.5969e+05 0.22407 2.0655 7.71 2.54 4.1779 0.060562 0.060775 OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 984.32 1.5749e+05 0.22098 1.2851 7.69 2.68 4.4082 0.027795 0.027906 OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 82 997.49 81794 0.11477 0.28729 7.65 1.18 1.9409 0.027351 0.027378 OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 995.1 1.5922e+05 0.2234 2.3659 7.72 2.77 4.5562 0.04951 0.049743 FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1493.3 74665 0.10477 0 5.7773 0.84184 1.3847 0.0033576 0.0031541 CASH 'CASH' 'CASH' 53693 1 53693 0.075338 0 0 0 0 0 0
Клиентский портфель на основе входящих данных
Client_Portfolio_table = 1×11 table YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS WgtCASH _________ _________ ______ ______ __________ ________ ________ ________ _________ ________ ________ Client_Portfolio 1.6704 6.0658 1.6701 2.7471 7.1269e+05 0.059458 0.059616 0.78322 0.036675 0.10477 0.075338
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate = 6.5236
Число моделируемых вариантов:
j = 1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n = 2
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table = 1×4 table PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb _______ _________ _________ _______ 100 35.6 90.2 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций
Предыдущие расчёты: 01.11.2018
Расчёт клиентского портфеля без учета свободных денежных средств
Asset_table_NC = 6×12 table Tickers Type Quantity LasMedPri ValueInAsset Tetta YDuration ExpReturn Risk VAR Alfa Betta __________ _______ ________ _________ ____________ ________ _________ _________ _______ ______ _________ _________ MTSS 'MTSS' 'STOCK' 100 261.38 26138 0.039663 0 -15.517 16.66 27.403 0.68696 0.68839 OFZ26205 'OFZ26205' 'BOND' 160 998.07 1.5969e+05 0.24232 2.0655 7.71 2.54 4.1779 0.060562 0.060775 OFZ26214 'OFZ26214' 'BOND' 160 984.32 1.5749e+05 0.23899 1.2851 7.69 2.68 4.4082 0.027795 0.027906 OFZ26216 'OFZ26216' 'BOND' 82 997.49 81794 0.12412 0.28729 7.65 1.18 1.9409 0.027351 0.027378 OFZ26217 'OFZ26217' 'BOND' 160 995.1 1.5922e+05 0.2416 2.3659 7.72 2.77 4.5562 0.04951 0.049743 FXMM 'FXMM' 'FUND' 50 1493.3 74665 0.1133 0 5.7773 0.84184 1.3847 0.0033576 0.0031541
Клиентский портфель на основе входящих данных без учёта свободных денежных средств
Client_Portfolio_table_NC = 1×10 table YDuration ExpReturn Risk VAR ValuePort Alfa Betta WgtBONDS WgtSTOCKS WgtFUNDS _________ _________ ______ ______ __________ ________ ________ ________ _________ ________ Client_Portfolio_NC 1.6704 6.56 1.8062 2.9709 6.5899e+05 0.064302 0.064474 0.84704 0.039663 0.1133
Описание столбцов
* YDuration - дюрация части портфеля состоящей из облигаций * ExpReturn - ожидаемые доходность портфеля клиента * Risk - риск портфеля * VAR - ValueAtRisk портфеля с доверительной вероятностью dov_int * ValuePort - общая стоимость портфеля * Alfa - Альфа коэффициент портфеля к BENCHMARK * Betta - Betta коэффициент портфеля к BENCHMARK
Моделирование портфеля клиента без учёта свободных денежных средств методом Монте Карло
Безрисковая ставка, рассчитывается на основе ставок по депозитам ТОП-20 Банков России
free_risk_rate = 6.5236
Число моделируемых вариантов:
j = 1000
Срок моделирования устанавливается равным сроку дюрации портфеля облигаций, округленному до целого числа в большую сторону или 3 годам, если портфель состоит исключительно из акций
n = 2
Рассматривая данное моделирование, можно увидеть какова вероятность получить доход, доход свыше какой-то ставки, или же получить убыток
Result_mk_table = 1×4 table PosProb PosProbRF PosProbMO NegProb _______ _________ _________ _______ 100 92.1 89.8 0
Описание столбцов
* PosProb - вероятность получить прибыль по истечению YDuration лет
* PosProbRF - вероятность получить прибыль свыше инвестиций по безрисковой ставке - free_risk_rate
* PosProbMO - вероятность получить прибыль свыше ожидаемой доходности портфеля клиента ExpReturn
* NegProb - вероятность получить убыток от инвестиций