Новости

12.11.2024 Опубликованы результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AНTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -4.6 %
✅ За 1 год: +68.3 %
✅ С начала года: -3.0 %
✅ За период с 2017 года: +374.5% или +22.0% годовых

11.11.2024 Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -5.0 %
✅ За 1 год: -7.0 %
✅ С начала года: -8.1 %
✅ За период с 2017 года: +178.6% или 14.0% годовых

6.11.2024 Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -2.5 %
✅ За 1 год: -7.9 %
✅ С начала года: -17.1 %
✅ За период с 2017 года: +1 761.3% или 45,2% годовых

1.11.2024 Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -5.4 %
✅ За 1 год: -7.7 %
✅ C начала года: -6.5 %
✅ За весь период: +1 307.8% или 14.4% годовых

18.10.2024 Сегодня опубликовали на сайте информацию и описание новой портфельной стратегии на альфа скакунах AHTRUST

Читать все новости

Портфельная стратегия на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST

Данная стратегия строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых в общих чертах автор стратегии Алексей Бачеров не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях.

Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию - портфель может включать не менее 5 эмитентов.

БЭК тест с начала 2017 года по 30 сентября 2024 стратегии даёт следующие показатели:

Ожидаемая доходность: 21,5% годовых
Волатильность: 27,8% в год

Для сравнения - индекс MCFTR/SBMX² (на том же горизонте):

Ожидаемая доходность: 10,6% годовых
Волатильность: 17,9% в год

Долгосрочная расчётная ß стратегии по отношению к MCFTR/SBMX равна 0,71

Если в качестве безрисковой ставки использовать исторические долгосрочные темпы инфляции на соответсвующем горизонте - 6.27% годовых, то:

расчётный коэффициент ШАРПА равен 0,55, и это в 2,3 раз больше, чем MCFTR/SBMX на том же горизонте
расчётная Альфа Дженсена по отношению к индексу MCFTR составляет 14,0% годовых

Сравнение стратегии за последние 7 лет по годам с индексом полной доходности российских акций MCFTR/SBMX:

Название / Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024^*
AHTRUST¹	+26.7%	+21.3%	+17.1%	+27.5%	+49.0%	-34.9%	+98.1%	-14.7%
Индекс MCFTR/SBMX²	0.0%	+17.8%	+38.0%	+13.3%	+20.4%	-39.2%	+52.3%	-12.2%

¹AHTRUST - до 9 октября 2024 цифры отражают результаты бэк-теста стратегии. Начиная с 9 октября представлены значения реального портфеля.
²MCFTR - индекс полной доходности российских акций. По своей структуре повторяет известный ценовой индекс акций Московской биржи - IMOEX, но учитывает дивиденды и их реинвестиции с акций в составе индекса. SBMX - индексный фонд (БПИФ), копирующий MCFTR. До 30 сенятбря 2018 в расчёте используется MCFTR, после SBMX, что связано с полным месяцам после начала торгов паев данного фонда на бирже.
^* - данные по отношению к началу года.

В текущих условиях стратегия реализуется на российском рынке.

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ С 2017 ГОДА

Результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST c 2017 года

Помесячная и годовая доходность в процентах*:

ГОД

ЯНВ

ФЕВ

МАР

АПР

МАЙ

ИЮН

ИЮЛ

АВГ

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

ЗА ГОД

2017

+8,72

-7,73

-1,69

-1,0

+1,6

-1,8

+8,33

+10,34

+1,81

+2,82

+5,06

-1,04

+26,72

2018

+4,68

+4,25

-1,33

+2,95

-0,82

-2,6

+4,89

+6,95

+3,87

-3,42

-2,11

+2,84

+21,33

2019

-0,01

+3,9

-3,38

-1,6

+1,93

+8,2

+0,96

+3,06

+0,11

+6,96

-1,17

-2,41

+17,05

2020

-14,9

-3,51

+5,81

+5,59

-0,69

+2,44

+15,36

+6,79

+3,37

-0,56

+5,84

+1,88

+27,45

2021

+1,99

+8,42

+1,08

+2,96

+1,03

+2,03

+0,6

+15,39

+3,33

+2,2

-3,62

+6,29

+48,95

2022

-8,2

-27,49

+11,54

+0,96

-2,72

+0,11

-3,69

+6,52

-20,02

+10,41

-2,63

+1,07

-34,92

2023

+1,21

+0,92

+10,25

+12,38

+19,46

+5,46

+6,6

+7,32

+0,67

+2,73

+8,21

-2,94

+98,11

2024

+7,98

+1,6

+8,06

+4,77

-9,6

-16,68

-4,64

-9,84

+10,05

-3,65

-14,71

ДОХОДНОСТЬ СТРАТЕГИИ

(результаты по 31 октября 2024)

За последний месяц: -3,7%
За 1 год: -10,4%
С начала года: -14,7%
За весь период: +275,6% или +18,4% годовых

* - данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СТРАТЕГИИ?

Стратегия реализуется в двух вариантах с ориентацией по капиталу клиентов.

ПЕРВЫЙ. Для клиентов от 500 тысяч рублей

В сотрудничестве с одним из самых крупных и известных брокеров на рынке - FINAM, с помощью его сервиса автоследования - COMMON и только для подписчиков закрытого телеграм канала ABTRUSTOPSEC.

ВТОРОЙ. VIP. Для клиентов от 10 миллионов рублей

Private and VIP ABTRUST

Ориентирован на состоятельных людей, ценящих индивидуальный подход, максимальную конфиденциальность и привыкли держать полный контроль над своими активами. Все взаимоотношения остаются в рамках Гражданского Кодекса РФ. Стратегия AHTRUST может быть реализована в полном объёме.

Для VIP клиентов стратегий ABTRUST и AITRUST стратегия АЛЬФА СКАКУНЫ AHTRUST входит опционально в проценте от доли активов аллоцированной на акции.

Подробнее о данном варианте сотрудничества можно прочесть в VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, а также обсудить по телефону: +7 495 970 39 37 или написать на e-mail: incoming@ab-trust.ru