18.10.2024 Сегодня опубликовали на сайте информацию и описание новой портфельной стратегии на альфа скакунах AHTRUST
4.10.2024
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.9 %
✅ За 1 год: +0.3 %
✅ С начала года: -3.2 %
✅ За период с 2017 года: +193.3% или 14.0% годовых
2.10.2024
Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -1.3 %
✅ За 1 год: -5.2 %
✅ С начала года: -15.0 %
✅ За период с 2017 года: +1 809.7% или 46,3% годовых
1.10.2024
Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +3.6 %
✅ За 1 год: +0.5 %
✅ За весь период: +1 387.8% или 14.8% годовых
4.06.2024
Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -4.4 %
✅ За 1 год: +15.4 %
✅ За весь период: +1 438.2% или 15.3% годовых
Портфельная стратегия на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST
Данная стратегия строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых в общих чертах автор стратегии Алексей Бачеров не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях.
Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию - портфель может включать не менее 5 эмитентов.
БЭК тест с 2017 года стратегии даёт следующие показатели:
- Ожидаемая доходность: 24,2% годовых
- Волатильность: 26,1% в год
Для сравнения - индекс MCFTR (на том же горизонте):
- Ожидаемая доходность: 8,7% годовых
- Волатильность: 15,8% в год
Долгосрочная расчётная ß стратегии по отношению к MCFTR равна 0,95
Если в качестве безрисковой ставки использовать исторические долгосрочные темпы инфляции 8% годовых, то:
- расчётный коэффициент ШАРПА равен 0,62, и это в 14 раз больше, чем MCFTR на том же горизонте
- расчётная Альфа Дженсена по отношению к индексу MCFTR составляет 15,5% годовых
Сравнение стратегии за последние 7 лет по годам с индексом полной доходности российских акций MCFTR:
Название / Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
AHTRUST | +15.9% | +31.7% | +19.7% | +12.3% | +29.4% | -16.4% | +120.5% |
Индекс MCFTR | -0.5% | +17.0% | +39.5% | +15.8% | +21.6% | -37.8% | +55.0% |
В текущих условиях стратегия реализуется на российском рынке.
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ С 2017 ГОДА
Помесячная и годовая доходность в процентах*:
ГОД | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | ЗА ГОД |
2017 | +10,95 | -11,21 | -2,7 | +0,53 | +3,91 | +3,89 | +1,78 | +3,5 | +3,69 | +1,79 | +2,01 | -1,8 | +15,85 |
2018 | +9,91 | +3,75 | -5,36 | -0,65 | -1,14 | -2,88 | +11,53 | +7,96 | +9,94 | -4,99 | -1,41 | +3,18 | +31,69 |
2019 | +0,15 | +0,09 | +4,17 | +2,12 | -1,08 | +4,15 | +1,66 | +3,56 | -0,73 | +5,41 | +0,39 | -1,48 | +19,69 |
2020 | +5,03 | -6,32 | -5,39 | -0,86 | -2,1 | -4,58 | +12,76 | +4,36 | +1,48 | -0,79 | +7,29 | +2,5 | +12,31 |
2021 | +0,02 | +4,5 | +1,41 | -2,64 | -0,18 | +2,41 | +5,12 | +12,98 | +5,69 | +3,83 | -7,44 | +1,72 | +29,44 |
2022 | -4,62 | -18,96 | +10,23 | -9,9 | +4,44 | +11,3 | -8,78 | +7,69 | -18,09 | +12,37 | +3,08 | +0,49 | -16,42 |
2023 | +16,62 | +31,22 | -11,17 | +8,78 | +17,19 | +6,58 | +5,14 | -2,49 | +11,65 | +0,22 | +7,43 | -3,16 | +120,46 |
2024 | +7,5 | +2,73 | +6,16 | +5,84 | -6,92 | +5,58 | -8,37 | -16,0 | +8,32 | +1,65 |
ДОХОДНОСТЬ СТРАТЕГИИ
(результаты по 30 сентября 2024)
- За последний месяц: +8,3%
- За 1 год: +6,0%
- С начала года: +1,7%
- За весь период: +497,2% или +23,0% годовых
* - данные представленные по конец сентября 2024 являются данными бэк-теста стратегии
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СТРАТЕГИИ?
Стратегия реализуется в двух вариантах с ориентацией по капиталу клиентов.
ПЕРВЫЙ. Для клиентов от 500 тысяч рублей
В сотрудничестве с одним из самых крупных и известных брокеров на рынке - FINAM, с помощью его сервиса автоследования - COMMON и только для подписчиков закрытого телеграм канала ABTRUSTOPSEC.
ВТОРОЙ. VIP. Для клиентов от 10 миллионов рублей
Ориентирован на состоятельных людей, ценящих индивидуальный подход, максимальную конфиденциальность и привыкли держать полный контроль над своими активами. Все взаимоотношения остаются в рамках Гражданского Кодекса РФ. Стратегия AHTRUST может быть реализована в полном объёме.
Для VIP клиентов стратегий ABTRUST и AITRUST стратегия АЛЬФА СКАКУНЫ AHTRUST входит опционально в проценте от доли активов аллоцированной на акции.
Подробнее о данном варианте сотрудничества можно прочесть в VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, а также обсудить по телефону: +7 495 970 39 37 или написать на e-mail: incoming@ab-trust.ru