10.02.2025
Опубликованы результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +0.9 %
✅ За 1 год: -12.2 %
✅ С начала года: +0.9 %
✅ За период с 2017 года: +317.8% или +19.1% годовых
7.02.2025
Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3.0 %
✅ За 1 год: +0.2 %
✅ С начала года: -3.0 %
✅ За период с 2017 года: +2 101.3% или +46,0% годовых
5.02.2025
Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +1.2 %
✅ За 1 год: +2.1 %
✅ C начала года: +1.2 %
✅ За весь период: +1 464.3% или +14.8% годовых
16.01.2025 Мы зпустили раздел на сайте "СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ", где можно ознакомиться со всеми основными метриками стратегий и их бенчмарков.
15.01.2025
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +8.8 %
✅ За 1 год: +1.1 %
✅ С начала года: +1.1 %
✅ За период с 2017 года: +260.0% или +17.2% годовых
Портфельная стратегия на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST
Данная стратегия строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых в общих чертах автор стратегии Алексей Бачеров не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях.
Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию - портфель может включать не менее 5 эмитентов.
БЭК тест с начала 2017 года по 30 сентября 2024 стратегии даёт следующие показатели:
- Ожидаемая доходность: 21,5% годовых
- Волатильность: 27,8% в год
Для сравнения - бенчмарк RUSSTOCKBM2 (на том же горизонте):
- Ожидаемая доходность: 10,6% годовых
- Волатильность: 17,9% в год
Долгосрочная расчётная ß стратегии по отношению к RUSSTOCKBM равна 0,71
Если в качестве безрисковой ставки использовать исторические долгосрочные темпы инфляции на соответсвующем горизонте - 6.27% годовых, то:
- расчётный коэффициент ШАРПА равен 0,55, и это в 2,3 раз больше, чем RUSSTOCKBM на том же горизонте
- расчётная Альфа Дженсена по отношению к бенчмарку RUSSTOCKBM составляет 14,0% годовых
Сравнение стратегии за последние 7 лет по годам с индексом полной доходности российских акций по бенчмарку RUSSTOCKBM:
Название / Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
AHTRUST1 | +26.7% | +21.3% | +17.1% | +27.5% | +49.0% | -34.9% | +98.1% | -6.0% | +0.9% |
RUSSTOCKBM2 | 0.0% | +17.8% | +38.0% | +13.3% | +20.4% | -39.2% | +52.3% | +0.2% | +3.2% |
1AHTRUST - до 9 октября 2024 цифры отражают результаты бэк-теста стратегии. Начиная с 9 октября представлены значения реального портфеля.
2 RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
* - данные по отношению к началу года.
В текущих условиях стратегия реализуется на российском рынке.
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ С 2017 ГОДА
Помесячная и годовая доходность в процентах1:
ГОД | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | ЗА ГОД |
2017 | +8,72 | -7,73 | -1,69 | -1,0 | +1,6 | -1,8 | +8,33 | +10,34 | +1,81 | +2,82 | +5,06 | -1,04 | +26,72 |
2018 | +4,68 | +4,25 | -1,33 | +2,95 | -0,82 | -2,6 | +4,89 | +6,95 | +3,87 | -3,42 | -2,11 | +2,84 | +21,33 |
2019 | -0,01 | +3,9 | -3,38 | -1,6 | +1,93 | +8,2 | +0,96 | +3,06 | +0,11 | +6,96 | -1,17 | -2,41 | +17,05 |
2020 | -14,9 | -3,51 | +5,81 | +5,59 | -0,69 | +2,44 | +15,36 | +6,79 | +3,37 | -0,56 | +5,84 | +1,88 | +27,45 |
2021 | +1,99 | +8,42 | +1,08 | +2,96 | +1,03 | +2,03 | +0,6 | +15,39 | +3,33 | +2,2 | -3,62 | +6,29 | +48,95 |
2022 | -8,2 | -27,49 | +11,54 | +0,96 | -2,72 | +0,11 | -3,69 | +6,52 | -20,02 | +10,41 | -2,63 | +1,07 | -34,92 |
2023 | +1,21 | +0,92 | +10,25 | +12,38 | +19,46 | +5,46 | +6,6 | +7,32 | +0,67 | +2,73 | +8,21 | -2,94 | +98,11 |
2024 | +7,98 | +1,6 | +8,06 | +4,77 | -9,6 | -16,68 | -4,64 | -9,84 | +10,05 | -3,65 | -0,59 | +10,81 | -6,04 |
2025 | +0,85 | +0,85 |
ДОХОДНОСТЬ СТРАТЕГИИ
(результаты по 31 января 2025)
- За последний месяц: +0,9%
- За 1 год: -12,2%
- С начала года: +0,9%
- За весь период: +317,8% или +19,1% годовых
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | AHTRUST | RUSSTOCKBM |
CAGR, % | 19.1 | 9.6 |
Ожидаемая доходность, % годовых | 20.8 | 11.7 |
Волатильность, % в год | 24.2 | 21.3 |
Коэффициент Шарпа** | 0.59 | 0.24 |
BETTA*** | 0.80 | |
Коэффициент Трейнора, % в год | 17.9 | 5.1 |
Альфа Дженсена, % годовых | 10.2 |
* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,62% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM
1 - данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СТРАТЕГИИ?
Стратегия реализуется в двух вариантах с ориентацией по капиталу клиентов.
ПЕРВЫЙ. Для клиентов от 500 тысяч рублей
![]() |
В сотрудничестве с одним из самых крупных и известных брокеров на рынке - FINAM, с помощью его сервиса автоследования - COMMON и только для подписчиков закрытого телеграм канала ABTRUSTOPSEC.
ВТОРОЙ. VIP. Для клиентов от 10 миллионов рублей
Ориентирован на состоятельных людей, ценящих индивидуальный подход, максимальную конфиденциальность и привыкли держать полный контроль над своими активами. Все взаимоотношения остаются в рамках Гражданского Кодекса РФ. Стратегия AHTRUST может быть реализована в полном объёме.
Для VIP клиентов стратегий ABTRUST и AITRUST стратегия АЛЬФА СКАКУНЫ AHTRUST входит опционально в проценте от доли активов аллоцированной на акции.
Подробнее о данном варианте сотрудничества можно прочесть в VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, а также обсудить по телефону: +7 495 970 39 37 или написать на e-mail: incoming@ab-trust.ru