Портфельная и алгоритмическая стратегия AITRUST

Портфельные и алгоритмические инвестиции в одной коробке - AITRUST

Стратегия AITRUST представляет из себя микс двух стратегий ABTRUST и ABIGTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила данной стратегии в раскореллированности обоих подходов между собой. Это значит, что в период падений портфель должен проседать существенно меньше, чем простые рыночные портфели, а в период роста получать дополнительный доход от алгоритмической торговли, беря таким образом лучшее из обеих стратегий.

Стратегия AITRUST ориентирована на инвесторов с умеренным отношением к риску, и по нашим расчётам соответствует следующим показателям:

• Ожидаемая доходность составляет 22-27% годовых
• Уровень риска – умеренный, волатильность 9-13%
• Стратегия ориентирована на срок 3 – 5 лет, и в российской интерпретации классифицируется как долгосрочная
• В портфельной части не используются плечи

 Соотношение стратегий выглядит так:

• 85% - Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
• 15% - Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк

Сравнение стратегии за последние 8 лет по годам с индексом полной доходности российских акций по бенчмарку RUSCLASSICBM:

¹ RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

^* - данные по отношению к началу года.

Помесячная и годовая доходность в процентах:

ДОХОДНОСТЬ СТРАТЕГИИ

(результаты по 30 апреля 2025)

• За последний месяц: -3,6%
• За 1 год: -2,6%
• С начала года: -0,7%
• За весь период: +208,3% или +14,5% годовых

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM^*

^* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

^** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,91% годовых.

^*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM

^**** Максимальная просадка расчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

Стратегия реализуется в двух вариантах с ориентацией по капиталу клиентов.

В сотрудничестве с одним из самых крупных и известных брокеров на рынке - FINAM, с помощью его сервиса автоследования - COMMON. Необходимо открыть брокерский счет, подключить его для копирования алгоритмической стратегии AITRUST. Особенности подключения читайте в описании на сайте COMMON. В настоящей реализации стратегия сильно урезана по функционалу из-за маленького объёма запрашиваемого капитала.

Ориентирован на состоятельных людей, ценящих индивидуальный подход, максимальную конфиденциальность и привыкли держать полный контроль над своими активами. Все взаимоотношения остаются в рамках Гражданского Кодекса РФ. Стратегия AITRUST может быть реализована в полном объёме.

Подробнее о данном варианте сотрудничества можно прочесть в VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, а также обсудить по телефону: +7 495 970 39 37 или написать на e-mail: incoming@ab-trust.ru