13.12.2024
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.9 %
✅ За 1 год: -5.2 %
✅ С начала года: -5.4 %
✅ За период с 2017 года: +186.7% или 14.1% годовых
10.12.2024
Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +6.1 %
✅ За 1 год: -10.1 %
✅ С начала года: -12.1 %
✅ За период с 2017 года: +1 874.1% или 45,2% годовых
3.12.2024
Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.4 %
✅ За 1 год: -4.5 %
✅ C начала года: -4.2 %
✅ За весь период: +1 342.1% или 14.5% годовых
12.11.2024
Опубликованы результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AНTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -4.6 %
✅ За 1 год: +68.3 %
✅ С начала года: -3.0 %
✅ За период с 2017 года: +374.5% или +22.0% годовых
11.11.2024
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -5.0 %
✅ За 1 год: -7.0 %
✅ С начала года: -8.1 %
✅ За период с 2017 года: +178.6% или 14.0% годовых
Портфельная и алгоритмическая стратегия AITRUST
Портфельные и алгоритмические инвестиции в одной коробке - AITRUST
Стратегия AITRUST представляет из себя микс двух стратегий ABTRUST и ABIGTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила данной стратегии в раскореллированности обоих подходов между собой. Это значит, что в период падений портфель должен проседать существенно меньше, чем простые рыночные портфели, а в период роста получать дополнительный доход от алгоритмической торговли, беря таким образом лучшее из обеих стратегий.
Стратегия AITRUST ориентирована на инвесторов с умеренным отношением к риску, и по нашим расчётам соответствует следующим показателям:
- Ожидаемая доходность составляет 22-27% годовых
- Уровень риска – умеренный, волатильность 9-13%
- Стратегия ориентирована на срок 3 – 5 лет, и в российской интерпретации классифицируется как долгосрочная
- В портфельной части не используются плечи
Соотношение стратегий выглядит так:
- 85% - Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
- 15% - Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк
В текущих условиях стратегия реализуется на российском рынке.
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ С 2017 ГОДА
Помесячная и годовая доходность в процентах:
ГОД | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | ЗА ГОД |
2017 | -0,5 | -1,57 | -0,03 | +0,4 | -0,78 | +1,42 | +2,12 | +3,22 | -0,63 | -0,19 | -0,67 | -1,89 | +0,79 |
2018 | +1,05 | +0,73 | +2,51 | +13,21 | -1,91 | -1,71 | -0,69 | +10,68 | +1,48 | -2,06 | +8,8 | +0,67 | +36,28 |
2019 | +1,14 | +0,25 | +1,11 | +0,41 | -0,39 | +2,09 | -0,93 | +2,04 | -1,35 | +1,36 | +1,8 | -0,84 | +6,82 |
2020 | +2,59 | +5,84 | +12,44 | -1,81 | +0,58 | +1,4 | +2,31 | +3,37 | +4,36 | -0,94 | -0,27 | +3,53 | +38,02 |
2021 | +1,22 | -0,76 | +4,15 | -0,89 | -1,48 | -0,23 | +0,69 | -0,32 | -0,76 | -1,02 | +2,21 | -0,07 | +2,62 |
2022 | +2,16 | +3,22 | -0,63 | -5,27 | -3,22 | -2,6 | +6,82 | +1,32 | -4,02 | +3,34 | +1,32 | +4,23 | +6,09 |
2023 | +3,07 | +1,72 | +5,57 | +2,71 | +2,66 | +4,43 | +8,12 | +0,37 | +0,28 | +2,41 | +0,98 | +0,23 | +37,48 |
2024 | +1,2 | +0,38 | +1,89 | +0,92 | -3,72 | -0,62 | -2,18 | -3,82 | +2,9 | -5,01 | +2,93 | -5,39 |
ДОХОДНОСТЬ СТРАТЕГИИ
(результаты по 30 ноября 2024)
- За последний месяц: +2,9%
- За 1 год: -5,2%
- С начала года: -5,4%
- За весь период: +186,7% или +14,1% годовых
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ABTRUST | RUSCLASSICBM |
CAGR, % | 14.1 | 6.8 |
Ожидаемая доходность, % годовых | 14.0 | 7.6 |
Волатильность, % в год | 11.1 | 13.6 |
Коэффициент Шарпа*** | 0.67 | 0.08 |
BETTA**** | 0.13 | |
Коэффициент Трейнора, % в год | 59.5 | 1.1 |
Альфа Дженсена, % годовых | 7.3 |
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,50% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СТРАТЕГИИ?
Стратегия реализуется в двух вариантах с ориентацией по капиталу клиентов.
ПЕРВЫЙ. Для клиентов от 1 миллиона рублей
В сотрудничестве с одним из самых крупных и известных брокеров на рынке - FINAM, с помощью его сервиса автоследования - COMMON. Необходимо открыть брокерский счет, подключить его для копирования алгоритмической стратегии AITRUST. Особенности подключения читайте в описании на сайте COMMON. В настоящей реализации стратегия сильно урезана по функционалу из-за маленького объёма запрашиваемого капитала.
ВТОРОЙ. VIP. Для клиентов от 20 миллионов рублей
Ориентирован на состоятельных людей, ценящих индивидуальный подход, максимальную конфиденциальность и привыкли держать полный контроль над своими активами. Все взаимоотношения остаются в рамках Гражданского Кодекса РФ. Стратегия AITRUST может быть реализована в полном объёме.
Подробнее о данном варианте сотрудничества можно прочесть в VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, а также обсудить по телефону: +7 495 970 39 37 или написать на e-mail: incoming@ab-trust.ru