10.02.2025
Опубликованы результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +0.9 %
✅ За 1 год: -12.2 %
✅ С начала года: +0.9 %
✅ За период с 2017 года: +317.8% или +19.1% годовых
7.02.2025
Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3.0 %
✅ За 1 год: +0.2 %
✅ С начала года: -3.0 %
✅ За период с 2017 года: +2 101.3% или +46,0% годовых
5.02.2025
Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +1.2 %
✅ За 1 год: +2.1 %
✅ C начала года: +1.2 %
✅ За весь период: +1 464.3% или +14.8% годовых
16.01.2025 Мы зпустили раздел на сайте "СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ", где можно ознакомиться со всеми основными метриками стратегий и их бенчмарков.
15.01.2025
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +8.8 %
✅ За 1 год: +1.1 %
✅ С начала года: +1.1 %
✅ За период с 2017 года: +260.0% или +17.2% годовых
Портфельная и алгоритмическая стратегия AITRUST 2.0
Портфельные и алгоритмические инвестиции в одной коробке - AITRUST 2.0
Стратегия AITRUST 2.0 в отличие от своего собрата AITRUST представляет из себя микс трёх стратегий: ABTRUST, ABIGTRUST и AHTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам, алгоритмическую торговлю и увеличенную долю вложения в акции. Несмотря на большее число в портфеле, чем в стратегии AITRUST, волатильность AITRUST 2.0 остается практически такой же из-за раскоррелированости всех базовых стратегий между собой.
Вожано отметить, что формально стратегия ABTRUST, которая входит в портфель данной стратегии уже содержит альфа скакунов, однако в AITRUST 2.0 их доля сознательно увеличивается, так как на долгосрочном горизонте акции входящие в AHTRUST показывают существенно лучшие результаты, чем индекс широкого рынка.
Стратегия AITRUST ориентирована на инвесторов с умеренным отношением к риску, и по нашим расчётам соответствует следующим показателям:
- Ожидаемая доходность составляет 25-30% годовых
- Уровень риска – умеренный, волатильность 9-13%
- Стратегия ориентирована на срок 3 – 5 лет, и в российской интерпретации классифицируется как долгосрочная
- В портфельной части не используются плечи
Соотношение трех базовых стратегий выглядит так:
- 70% - Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
- 15% - Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк
- 15% - Портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка
Сравнение стратегии за последние 8 лет по годам с индексом полной доходности по бенчмарку RUSCLASSICBM2:
Название / Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
AITRUST 2.01 | +4.7% | +37.2% | +8.4% | +38.8% | +9.9% | +1.1% | +48.2% | +1.1% | +0,5% |
RUSCLASSICBM | +5.2% | +11.5% | +30.4% | +10.9% | +10.1% | -22.2% | +31.3% | +0.2% | +1,0% |
1 AITRUST 2.0 - до 9 октября 2024 цифры отражают результаты бэк-теста стратегии, из-за входящего в неё стратегии AHTRUST. Начиная с 9 октября представлены значения реального портфеля.
* - данные по отношению к началу года.
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ С 2017 ГОДА
Помесячная и годовая доходность в процентах:
ГОД | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | ЗА ГОД |
2017 | +0,95 | -2,49 | -0,32 | +0,3 | -0,34 | +0,92 | +3,03 | +4,45 | -0,26 | +0,19 | +0,16 | -1,76 | +4,74 |
2018 | +1,75 | +1,42 | +1,82 | +11,78 | -1,62 | -1,84 | +0,29 | +10,42 | +2,34 | -2,18 | +8,05 | +0,98 | +37,2 |
2019 | +0,96 | +0,86 | +0,54 | +0,07 | -0,22 | +3,07 | -0,81 | +2,45 | -1,14 | +2,37 | +1,28 | -1,2 | +8,43 |
2020 | +0,08 | +5,02 | +11,66 | -0,96 | +0,7 | +1,69 | +3,63 | +4,24 | +4,19 | -1,11 | +1,0 | +3,76 | +38,82 |
2021 | +1,37 | +0,84 | +4,08 | -0,4 | -1,36 | +0,32 | +0,63 | +2,25 | +0,05 | -0,35 | +1,02 | +1,09 | +9,86 |
2022 | +0,77 | -0,68 | +0,6 | -4,51 | -2,95 | -1,77 | +5,52 | +2,02 | -5,91 | +4,02 | +0,8 | +3,87 | +1,1 |
2023 | +3,06 | +1,77 | +6,35 | +4,0 | +5,55 | +4,77 | +8,05 | +1,28 | +0,79 | +2,4 | +2,64 | -0,35 | +48,21 |
2024 | +2,13 | +0,51 | +2,9 | +1,37 | -4,65 | -3,25 | -2,56 | -4,63 | +3,76 | -4,76 | +2,51 | +8,76 | +1,1 |
2025 | +0,54 | +0,54 |
ДОХОДНОСТЬ СТРАТЕГИИ
(результаты по 31 января 2025)
- За последний месяц: +0,5%
- За 1 год: -0,5%
- С начала года: +0,5%
- За весь период: +261,9% или +17,1% годовых
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | AITRUST 2.0 | RUSCLASSICBM |
CAGR, % | 17.1 | 8.4 |
Ожидаемая доходность, % годовых | 16.6 | 9.2 |
Волатильность, % в год | 11.2 | 14.1 |
Коэффициент Шарпа*** | 0.89 | 0.18 |
BETTA**** | 0.31 | |
Коэффициент Трейнора, % в год | 32.7 | 2.5 |
Альфа Дженсена, % годовых | 9.2 |
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,62% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СТРАТЕГИИ?
Стратегия реализуется только в одном варианте.
VIP. Для клиентов от 20 миллионов рублей
Ориентирован на состоятельных людей, ценящих индивидуальный подход, максимальную конфиденциальность и привыкли держать полный контроль над своими активами. Все взаимоотношения остаются в рамках Гражданского Кодекса РФ. Стратегия AITRUST может быть реализована в полном объёме.
Подробнее о данном варианте сотрудничества можно прочесть в VIP УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, а также обсудить по телефону: +7 495 970 39 37 или написать на e-mail: incoming@ab-trust.ru