10.02.2025
Опубликованы результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +0.9 %
✅ За 1 год: -12.2 %
✅ С начала года: +0.9 %
✅ За период с 2017 года: +317.8% или +19.1% годовых
7.02.2025
Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3.0 %
✅ За 1 год: +0.2 %
✅ С начала года: -3.0 %
✅ За период с 2017 года: +2 101.3% или +46,0% годовых
5.02.2025
Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +1.2 %
✅ За 1 год: +2.1 %
✅ C начала года: +1.2 %
✅ За весь период: +1 464.3% или +14.8% годовых
16.01.2025 Мы зпустили раздел на сайте "СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ", где можно ознакомиться со всеми основными метриками стратегий и их бенчмарков.
15.01.2025
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +8.8 %
✅ За 1 год: +1.1 %
✅ С начала года: +1.1 %
✅ За период с 2017 года: +260.0% или +17.2% годовых
Сравнение всех стратегий
Настоящий раздел создан для сравнения всех стратегий Инвестиционного партнерства ABTRUST с целью последующего удобства выбора подходящего варианта для инвестора
Стратегии сформированы по уровню риска, соответсвующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ.
Инвесторы, которые готовы принять УМЕРЕННЫЙ уровень риска характерезуются обычно следующим образом:
Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стартегиях.
К стратегиям с УМЕРЕННЫМ риском относятся: ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0
Инвесторы, которые готовы принять ВЫСОКИЙ (АГРЕССИВНЫЙ) уровень риска характерезуются обычно следующим образом:
Основное внимание уделяется достижению темпов роста стоимости портфеля выше среднего на долгосрочном интервале. Инвесторы должны быть готовы принять на себя значительный уровень волатильности портфеля и риск потери основных средств. Типовой портфель в основном состоит из акций и или алгоритмических стратегий.
К стратегиям с ВЫСОКИМ (АГРЕССИВНЫМ) риском относятся: AHTRUST и ABIGTRUST
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЙ С УМЕРЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА С 2017 ГОДА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЙ С УМЕРЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM1
(результаты по 31 декабря 2024)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ABTRUST | AITRUST | AITRUST 2.0 | RUSCLASSICBM |
Доходность с 2017 года, % | +93.1 | +210.4 | +260.0 | +90,9 |
CAGR, % | +8.5 | +15.0 | +17.2 | +8.3 |
Ожидаемая доходность, % годовых | +8.8 | +14.9 | +16.7 | +9.1 |
Волатильность, % в год | 11.0 | 11.4 | +11.3 | 14.2 |
Коэффициент Шарпа2 | 0.20 | 0.73 | 0.89 | 0.18 |
BETTA3 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
Коэффициент Трейнора, % в год | 12.8 | 49.2 | 33.0 | 2.5 |
Альфа Дженсена, % годовых | 1.8 | 7.8 | 9.3 |
1 RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
2 Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,62% годовых.
3 BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЙ С УМЕРЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM В ЛОГАРИФМАХ
(результаты по 31 декабря 2024)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ABTRUST | AITRUST | AITRUST 2.0 | RUSCLASSICBM |
Доходность с 2017 года, % | +65.8 | +113.3 | +128.1 | +64,7 |
Доходность в год в LN, % | +8.1 | +14.0 | +15.8 | +8.0 |
Ожидаемая доходность, % годовых | +8.2 | +14.2 | +16.0 | +8.1 |
Волатильность, % в год | 10.8 | 11.0 | +11.0 | 14.5 |
Коэффициент Шарпа4 | 0.17 | 0.70 | 0.87 | 0.12 |
BETTA | 0.17 | 0.16 | 0.30 | |
Коэффициент Трейнора, % в год | 10.9 | 48.8 | 32.5 | 1.7 |
Альфа Дженсена, % годовых | 1.5 | 7.5 | 9.1 |
4 Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,41% годовых в логарифмических процентах.
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЙ С АГРЕССИВНЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА С 2017 ГОДА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЙ С АГРЕССИВНЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM5
(результаты по 31 декабря 2024)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | AHTRUST | ABIGTRUST | RUSSTOCKBM |
Доходность с 2017 года, % | +313.8 | +2168.3 | +105,5 |
CAGR, % | +19.2 | +47.1 | +9.3 |
Ожидаемая доходность, % годовых | +21.0 | +42.7 | +11.4 |
Волатильность, % в год | 24.4 | 25.7 | 21.4 |
Коэффициент Шарпа | 0.59 | 1.41 | 0.22 |
BETTA6 | 0.80 | 0.06 | |
Коэффициент Трейнора, % в год | 18.0 | 570.4 | 4.8 |
Альфа Дженсена, % годовых | 10.5 | 35.8 |
5 RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
6 BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЙ С АГРЕССИВНЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM В ЛОГАРИФМАХ
(результаты по 31 декабря 2024)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | AHTRUST | ABIGTRUST | RUSSTOCKBM |
Доходность с 2017 года, % | +142.0 | +312.2 | +72,0 |
Доходность в год в LN, % | +17.6 | +38.6 | +8.9 |
Ожидаемая доходность, % годовых | +17.8 | +39.0 | +9.0 |
Волатильность, % в год | 25.1 | 24.3 | 22.2 |
Коэффициент Шарпа | 0.45 | 1.34 | 0.12 |
BETTA6 | 0.82 | 0.05 | |
Коэффициент Трейнора, % в год | 13.9 | 722.7 | 2.6 |
Альфа Дженсена, % годовых | 9.2 | 32.5 |
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СТРАТЕГИИ?
О том, какие есть варианты присоединения к стратегиям читайте в описании самих стратегий: