Новости

13.05.2025 Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -7.8 %
✅ За 1 год: -0.1 %
✅ С начала года: -9.9 %
✅ За период с 2017 года: +1 943.6% или +43,6% годовых

12.05.2025 Опубликованы результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -0.6 %
✅ За 1 год: -25.6 %
✅ С начала года: -1.7 %
✅ За период с 2017 года: +306.8% или +18.3% годовых

7.05.2025 Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3.0 %
✅ За 1 год: -3.0 %
✅ C начала года: +1.0 %
✅ За весь период: +1 460.0% или +14.7% годовых

22.04.2025 Обновленны данные по 31 марта 2025 в разделе "СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ", где можно ознакомиться со всеми основными метриками стратегий Инвестиционного партнерства ABTRUST и их бенчмарков.

21.04.2025 Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -2.4 %
✅ За 1 год: -2.1 %
✅ С начала года: +2.3 %
✅ За период с 2017 года: +268.2% или +17.1% годовых

Читать все новости

Сравнение всех стратегий

Настоящий раздел создан для сравнения всех стратегий Инвестиционного партнерства ABTRUST с целью последующего удобства выбора подходящего варианта для инвестора

Стратегии сформированы по уровню риска, соответсвующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ.

Инвесторы, которые готовы принять УМЕРЕННЫЙ уровень риска характерезуются обычно следующим образом:
Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стартегиях.

К стратегиям с УМЕРЕННЫМ риском относятся: ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0

Инвесторы, которые готовы принять ВЫСОКИЙ (АГРЕССИВНЫЙ) уровень риска характерезуются обычно следующим образом:
Основное внимание уделяется достижению темпов роста стоимости портфеля выше среднего на долгосрочном интервале. Инвесторы должны быть готовы принять на себя значительный уровень волатильности портфеля и риск потери основных средств. Типовой портфель в основном состоит из акций и или алгоритмических стратегий.

К стратегиям с ВЫСОКИМ (АГРЕССИВНЫМ) риском относятся: AHTRUST и ABIGTRUST

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЙ С УМЕРЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА С 2017 ГОДА

Результаты всех стратегий с умеренным профилем риска Инвестиционного партнерства ABTRUST с 2017 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЙ С УМЕРЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM¹

(результаты по 30 апреля 2025)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ABTRUST	AITRUST	AITRUST 2.0	RUSCLASSICBM
Доходность с 2017 года, %	+94.9	+208.2	+256.1	+96,9
CAGR, %	+8.34	+14.46	+16.46	+8.47
Ожидаемая доходность, % годовых	+8.62	+14.20	+15.95	+9.17
Волатильность, % в год	11.03	11.35	11.31	14.13
Коэффициент Шарпа²	0.16	0.64	0.80	0.16
BETTA³	0.19	0.18	0.32
Коэффициент Трейнора, % в год	9.00	40.5	28.26	2.26
Альфа Дженсена, % годовых	1.28	6.88	8.32
Максимальная просадка⁴, %	16.41	12.01	15.31	33.68

¹ RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

² Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,91% годовых.

³ BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM

⁴ Максимальная просадка расчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

Результаты всех стратегий с умеренным профилем риска Инвестиционного партнерства ABTRUST с 2017 года в логарифмах

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЙ С УМЕРЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM В ЛОГАРИФМАХ

(результаты по 30 апреля 2025)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ABTRUST	AITRUST	AITRUST 2.0	RUSCLASSICBM
Доходность с 2017 года, %	+66.7	+112.6	+127.0	+67.8
Доходность в год в LN, %	+8.01	+13.51	+15.24	+8.13
Ожидаемая доходность, % годовых	+8.01	+13.51	+15.24	+8.13
Волатильность, % в год	10.81	11.03	11.05	14.41
Коэффициент Шарпа⁵	0.12	0.62	0.77	0.10
BETTA	0.18	0.18	0.31
Коэффициент Трейнора, % в год	7.36	37.93	27.61	1.45
Альфа Дженсена, % годовых	1.06	6.57	8.11
Максимальная просадка, %	17.92	12.80	16.61	41.06

⁵ Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,68% годовых в логарифмических процентах.

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЙ С АГРЕССИВНЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА С 2017 ГОДА

Результаты всех стратегий с агрессивным профилем риска Инвестиционного партнерства ABTRUST с 2017 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЙ С АГРЕССИВНЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM⁶

(результаты по 30 апреля 2025)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	AHTRUST	ABIGTRUST	RUSSTOCKBM
Доходность с 2017 года, %	+306.8	+1943.6	+110.6
CAGR, %	+18.34	+43.63	+9.32
Ожидаемая доходность, % годовых	+19.95	+39.80	+11.3
Волатильность, % в год	24.05	25.57	21.32
Коэффициент Шарпа	0.54	1.29	0.21
BETTA⁷	0.79	0.07
Коэффициент Трейнора, % в год	16.50	469.87	4.39
Альфа Дженсена, % годовых	9.57	32.58
Максимальная просадка, %	40.11	17.12	52.58

⁶ RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

⁷ BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM

Результаты всех стратегий с агрессивным профилем риска Инвестиционного партнерства ABTRUST с 2017 года в логарифмах

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЙ С АГРЕССИВНЫМ ПРОФИЛЕМ РИСКА В СРАВНЕНИИ С БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM В ЛОГАРИФМАХ

(результаты по 30 апреля 2025)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	AHTRUST	ABIGTRUST	RUSSTOCKBM
Доходность с 2017 года, %	+140.3	+301.7	+74.2
Доходность в год в LN, %	+16.84	+36.21	+8.91
Ожидаемая доходность, % годовых	+16.84	+36.21	+8.91
Волатильность, % в год	24.80	24.24	22.11
Коэффициент Шарпа	0.41	1.22	0.10
BETTA	0.80	0.05
Коэффициент Трейнора, % в год	12.70	590.52	2.23
Альфа Дженсена, % годовых	8.38	29.41
Максимальная просадка, %	51.26	18.78	74.62

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СТРАТЕГИИ?

О том, какие есть варианты присоединения к стратегиям читайте в описании самих стратегий: